Ну вот наконец то оптимизация завершена.
Выбран лучший на мой взгляд результат.
Разница на лице с верхним графиком.
Можно попробовать на демку его повесить. Там будет видно уже все нюансы его работы.
Strategy Tester Report
SCALPER.RU Progressive Scalper_v.2.821
Masterforex-Cent (Build 218)
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 5 Минут (M5) 2008.09.01 01:00 - 2008.10.01 16:40 (2008.09.01 - 2008.10.02)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры StopLoss=65; TakeProfit=97; Slippage=5; MaximumTrades=4; TakePips=23; FixLotMM=false; FixLotSize=0.1; RiskPercent=10; MA_Period=28; DeltaMA=2.04; Comm="Progressive Scalper";
Баров в истории 7442 Смоделировано тиков 383495 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 4
Начальный депозит 3000.00
Чистая прибыль 40801.02 Общая прибыль 93511.38 Общий убыток -52710.36
Прибыльность 1.77 Матожидание выигрыша 183.79
Абсолютная просадка 44.00 Максимальная просадка 11751.00 (29.28%) Относительная просадка 36.32% (5105.70)
Всего сделок 222 Короткие позиции (% выигравших) 123 (56.91%) Длинные позиции (% выигравших) 99 (51.52%)
Прибыльные сделки (% от всех) 121 (54.50%) Убыточные сделки (% от всех) 101 (45.50%)
Самая большая прибыльная сделка 6984.00 убыточная сделка -3526.00
Средняя прибыльная сделка 772.82 убыточная сделка -521.88
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 18 (19206.80) непрерывных проигрышей (убыток) 9 (-7951.78)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 19206.80 (18) непрерывный убыток (число проигрышей) -7951.78 (9)
Средний непрерывный выигрыш 6 непрерывный проигрыш 5