Сквозная аналитика по объемам
Недельное планирование.
Недельное планирование - важная стадия аналитики. По сути на этом этапе готовится почва для будущих сделок. В таблице недельного планирования отражаем приоритет действий на ближайший интервал времени, важные уровни поддержки и сопротивления, цели для своих сделок, уровни для отмены приоритета, фиксируем ситуацию на разных ТФ и делаем прогноз по дальнейшему развитию.
В дальнейшем этаже таблица служит поводом для подведения итогов корректности планирования и разбора ошибок.
Порядок заполнения следующий.
Стадия фиксации ситуации - тут отмечаем только факты, никаких предположений, субъективного мнения и прогнозов. Фиксация проходит по разным ТФ.
Отмечаем ЗС и РОС, прошедший объем, нахождение рынка относительно этих зон, далее определяем приоритет действий и уровень для отмены приоритета, отмечаем уровни на которых будет происходить поиск сделок.
Фиксируем значимые поддержки и сопротивления.
В сценарном мышлении фиксируем субъективное мнение о предполагаемом развитии ситуации.
Можно определять тип недели и ее ритм. Это позволит спланировать дни своей активности. За основу можно брать календарь праздников и выходных дней с учетом времени выхода.
Вопросы которые следует себе задать для недельного премаркета:
1. В какой фазе находится среднесрочная тенденция?
2. Где находится глобальная 3С?
3. Где располагаются и как позиционированы долгосрочные уровни максимальных объемов?
4. Как распределились недельные объемы - по недельной тенденции или против нее.
5. Были ли зафиксированы объёмы превышающие среднестатистические и на каких уровнях?
6. Находится ли рынок вблизи важных уровней поддержки или сопротивления?
7. Как соотносится тенденция прошлой недели со среднесрочной?
8. Есть ли предпосылки для разворотной ситуации
9. Где находятся уровни интересные долгосрочному трейдеру?
Вопросы которые следует себе задать для дневного премаркета:
1. Где 3С и РОС прошлой и текущей недели и прошлого дня, как они позиционируются?
2. Каков будет тип дня, его ритм и приоритет? Совпадает ли он с недельным приоритетом?
3. Были ли зафиксированы объемы превышающие среднестатистические и на каких уровнях, как они позиционированы, были ли кульминации, замкнувшиеся смены тенденции?
4. Как прошлый день и его активность соотносится с историческими уровнями?
5. Будет ли находится день в границах интереса долгосрочного трейдера?
7. Оперативные и тактические уровни?
7. В какой зоне надёжность сделки повышается и при каких условиях?
3. Сделки какого уровня планируются к совершению?
Вопросы которые необходимо себе задать перед совершением сделки:
1. Совершается ли сделка согласно ранее намеченного плана и матрицы уровней?
2. Находится ли рынок в границах значимых уровней?
3. Где находится текущий максимальный объем дня, часа и как он позиционирован?
4. Какой ритм у текущего дня и соблюден ли тайминг сделки?
5. Есть ли подтверждающие, локальные выбросы объемов на намеченных уровнях?
6. Сделку какого уровня я совершаю?
7. Где будет мой стоп приказ и где я буду фиксировать прибыль, какое соотношение получается?
8. Где находится лучший текущий уровень для совершения сделки?
9. Что я буду делать если сделку закроет по стопу, по тейку?
Нужно ясно понимать
фазы аукциона, понимать в какой момент происходит смена фаз, знать
используемые для объемного анализа термины и понятия, уметь правильно расставлять
матрицу уровней, определять приоритеты действий и иметь багаж статистических данных по инструменту.
Сбор данных:
1. Среднестатистические показатели значений максимальных объемов и 3С, контракт, неделя, день и час.
2. Среднестатистические показатели значений по возможному ценовому движению за период контракт, неделя день и час
3. Среднестатистические показатели значений на кульминацию
4. Среднестатистические показатели значений максимальных объемов и ЗС баланса после кульминации.
5. Разобраться с типами и ритмами дня, недели. Вывести закономерности по каждому дню недели.
6. Понять недельный и внутридневной тайминг на разных фазах среднесрочной тенденции.
7. Научиться определять ценовые ориентиры опираясь на статистику объемов с которых началось движение.
8. Используя собранную статистику нужно настроить фильтры в платформе на всех типах используемых графиков.
1. Среднесрочный аукцион (D1)
2. Текущий контракт
3. Текущий аукцион (H1)
4. Текущая неделя (M15)[td class="grey"]
Фиксация (Вопросы для каждого временного периода)[/td][td class="dgreen"]
Анализ (Выводы по текущей ситуации)[/td][/tr][tr][td]фаза: баланс (тип) / тренд / фикс / реверс,
рендж-границы, время формирования,
характер реакции на границы[/td][td class="green"]концепт уровни, рубежные уровни, позиционирование объемов,
совпадение - дублирование значимости.
Приоритет действий и отмена приоритета[/td][/tr][tr][td]как позиционированы глобальные уровни,
какие это уровни (поддержка/сопротивление)[/td][td class="green"]Положение относительно POC, ЗС, значения фиксов.
Цели текущей активности[/td][/tr][tr][td]1. чем является день для долгосрочного аукциона?
2. относительно недельного аукциона – что цена реализовала?
3. какие уровни отрабатывали?
4. где происходил набор объема?[/td][td class="green"]Характер волатильности и ротаций (напр. "сжатие пружины").
Достаточность накопленных/реализованных объемов.
Возможные цели по движению[/td][/tr][/table]