Фильтры нужны для того, чтобы определить момент появления повышенного объема в кластере для текущего таймфрейма, что говорит о проявлении активности и интереса.
Для каждого инструмента средние значения объема в кластере разные. Подобрать фильтры можно несколькими способами. Первый - это подобрать фильтры на глаз, так чтобы выделялись ключевые моменты на графике. Второй - провести сбор статистики по инструменту для каждого таймфрейма.
Статистика должна включать значения максимальных объемов для каждого бара на достаточном промежутке времени.
Затем можно либо найти среднее арифметическое значение максимальных объемов и использовать его как фильтр, либо по нормальному распределению определить значения, которые составляют 60-70% от общего числа если считать от минимальных значений к максимальным, а все что выше использовать как фильтр.
Следует учитывать то, что для младших таймфреймов, значения фильтров следует периодически подстраивать под изменения рынка. Изменения в средних показателях объема торгов могут произойти за пол года - год, а иногда и за несколько месяцев.
Does anyone have data for FDAX, NQ and YM please ?.
Thank you.
You give valuable information.