[Ёхансон]

сделал. должен работать

Спасибо Андрей, все работает, так как я и просил.
Но выявились подводные камни в этой стратегии -
после *обрезания* с обоих сторон всей колонны открытых
позиций оставались средние лоты, и после разворота цены
открывались уже большего размера лоты и в итоге не хватало
депозита. Я оптимизировал, работать можно, но чревато, если
советника оставить без присмотра.

Я предлагаю немного другой вариант стратегии, которая примерно
такая же, как и предыдущая.

После открытия 4 позиции, ставится тейк для 4 позы на предыдущую,
3 позу - т.е. крыться будет только одна последняя открываемая позиция,
без удаления первой убыточной.

Ну а дальше все так же, как и в предыдущей ТС - открывается новая поза,
тейк переносится на предыдущую позу. Тейки с предыдущих поз можно
не отменять, а оставлять, чтобы потом советнику не приходилось
перекидывать его на новую позу.
Соответственно это надо сделать для обоих движений - и для бай и для
селл.
Когда остается 3 позы, Илан закроет их по своему алгоритму, если
цена дальше идет в нужном направлении.
Дело в том, что цена иногда по нескольку раз бегает туда-сюда в узком
диапозоне, и грех не воспользоваться этим делом - брать профит
с такого движения цены.

Андрей, попробуй сделать так, потом протестирую и проверим, есть
ли в этой стратегии подводные камни.

[AndreiFX]

вот, пробуй

[spec]

Что-то он у меня не оптимизируется.
Андрей, не посмотришь в чем дело?

Послушай, у меня появилась такая мысль - советник открывает сделки на одинаковом расстоянии между соседними в одном направлении(пипстеп).
Можно ли сделать так, чтобы это было не фиксированное расстояние а например пипстеп увеличивался с каждой новой сделкой.
То есть вторая поза открывалась на расстоянии равном заданному (пипстеп) от первой позы.
Третья открывалась бы на расстоянии в 1,5 раз большем первому (то есть пипстеп Х 1,5). Причем можно взять не просто 1,5 а любой коэфициент.
Четвертая поза открывалась бы на еще большем удалении от третьей позы(например пипстеп Х 2). Ну и так далее. Чем дальше - тем больше размер пипстепа.
Таким образом мы сможем избежать лавинообразного  нарастания рабочих лотов. 
Желательно бы этот параметр также вынести в настройки, чтобы можно было его регулировать.
Например, на маленьком депо и на шустрых парах ставить коэфициент побольше, ну и наоборот.

Спасибо.

[AndreiFX]

Что-то он у меня не оптимизируется.
Андрей, не посмотришь в чем дело?

а что именно происходит? выдает ошибку или как?
по идее должен оптимизироваться...

[spec]

Вот что пишет в журнале:
2008.10.26 11:19:18   There were 1729 passes done during optimization, 1729 results have been discarded as insignificant


Я так понимаю, что все сливает и достойных внимания результаты не обнаружены.
Сама оптимизация длится намного дольше чем с обычным Иланом.

Очень странно, поскольку при прогоне Илана все нормально оптимизирует.
Ставлю результаты с обычного Илана - так он с этими показателями сливает в тестере.

[AndreiFX]

да, тестер пропускает результаты с отрицательным результатом.

[dd$]

Что-то он у меня не оптимизируется.
Андрей, не посмотришь в чем дело?

Послушай, у меня появилась такая мысль - советник открывает сделки на одинаковом расстоянии между соседними в одном направлении(пипстеп).
Можно ли сделать так, чтобы это было не фиксированное расстояние а например пипстеп увеличивался с каждой новой сделкой.
То есть вторая поза открывалась на расстоянии равном заданному (пипстеп) от первой позы.
Третья открывалась бы на расстоянии в 1,5 раз большем первому (то есть пипстеп Х 1,5). Причем можно взять не просто 1,5 а любой коэфициент.
Четвертая поза открывалась бы на еще большем удалении от третьей позы(например пипстеп Х 2). Ну и так далее. Чем дальше - тем больше размер пипстепа.
Таким образом мы сможем избежать лавинообразного  нарастания рабочих лотов. 
Желательно бы этот параметр также вынести в настройки, чтобы можно было его регулировать.
Например, на маленьком депо и на шустрых парах ставить коэфициент побольше, ну и наоборот.

Спасибо.

Улучшение Илана возможно только путем добавления логики входа и доливок.

Посмотрите индикатор Saks - уровни зависят от диапазона пары , достаточно хорошо отрабатывают.

Направление входа можно задать наклоном канала средних - если вниз то только продаем и добавляемся на следующих выше уровнях, вверх - наоборот.

[Ёхансон]

Андрей, работу хорошую проделал - спасибо тебе. Косит бабло, как комбайн, но Дмитрий прав - надо теперь попробовать путь добавления логики входа и доливок. Либо продумать метод усреднения и закрытия сделок в последней версии Илана, сделанной Андреем. Я пробовал закрывать все сделки в конце рабочего дня, в 23:59 - результаты вроде бы не плохие, но не в каждый день получается в профит. Можно попробовать закрывать убыточные позы, когда, например, профит набрался предположим, 200 единиц, то советник удаляет убыточную позу размером в 100 единиц., что то в таком роде, вариантов можно перебрать много.

[santjay]

Доброго времени суток всем.  Продолжаю свои предложения по доработке эксперта по ЗЗ Тартана.

1. Эксп должен закрываться с убытком, если будет зацеплен отложник с определенным лотом. Например, зацеплен отложник лотом 6.4, закрываем все ордера и ждем нового сигнала на вход.
2. При закрытии по профиту или по качелям или по достижении максимального лота открывшегося отложника, закрытие осуществлять дополнительным ордером до полного лока и закрывать все ордера ПЕРЕЗАКРЫТИЕМ ОРДЕРОВ (позволяет получить профит со спреда).

Прошу Дмитрия доделать экспа. Я поставлю его на 10 пар на месяц и выложу сюда стейт. Последняя версия экспа с закрытием по противопложному сигналу по профиту в аттаче.
ЗЫ. Немного переименовал его, а то путаться начал в версиях.

[santjay]

Доброго утра всем. Ну и последний штрих. Я наивно полагал, что увеличивая лот в 2 раза каждого отложника, количество пунктов необходимых пройти качелям для закрытия в б/у, будет сокращаться. Как показали мои скромные исследования, НЕТ. Поэтому было решено ввести коеэффициент множителя. Каждый будет его выбирать сам. Начальный  будет равен 2, а для последующего выставления отложников в качелях этот множитель будет умножаться на коэффициент. Пример: Начальный множитель = 2, Коэффицент = 1.5 . Получаем: первый ордер 0.1, затем 0.2, 0.6 , 2.7 ..... Можно запутаться немного, в экспе множитель 2 как раз и является коэффициентом. Поэтому получается что второй коэффициент и будет множитель множителя. Надеюсь объяснил понятно. Ну, в принципе все.

[dd$]

Доброго утра всем. Ну и последний штрих. Я наивно полагал, что увеличивая лот в 2 раза каждого отложника, количество пунктов необходимых пройти качелям для закрытия в б/у, будет сокращаться. Как показали мои скромные исследования, НЕТ. Поэтому было решено ввести коеэффициент множителя. Каждый будет его выбирать сам. Начальный  будет равен 2, а для последующего выставления отложников в качелях этот множитель будет умножаться на коэффициент. Пример: Начальный множитель = 2, Коэффицент = 1.5 . Получаем: первый ордер 0.1, затем 0.2, 0.6 , 2.7 ..... Можно запутаться немного, в экспе множитель 2 как раз и является коэффициентом. Поэтому получается что второй коэффициент и будет множитель множителя. Надеюсь объяснил понятно. Ну, в принципе все.

 mlot=0.5 // коэфф прироста лота, лучше меньше ставить, а то разгоняет лоты быстро
 ЛотЗакрытия=6 // после этого лота закроем серию даже в -----

[dd$]

Модификации иланов с динамическим ПипСтепом

step = 1.5; // Коэф. шага

[santjay]

Доброго утра всем. Ну и последний штрих. Я наивно полагал, что увеличивая лот в 2 раза каждого отложника, количество пунктов необходимых пройти качелям для закрытия в б/у, будет сокращаться. Как показали мои скромные исследования, НЕТ. Поэтому было решено ввести коеэффициент множителя. Каждый будет его выбирать сам. Начальный  будет равен 2, а для последующего выставления отложников в качелях этот множитель будет умножаться на коэффициент. Пример: Начальный множитель = 2, Коэффицент = 1.5 . Получаем: первый ордер 0.1, затем 0.2, 0.6 , 2.7 ..... Можно запутаться немного, в экспе множитель 2 как раз и является коэффициентом. Поэтому получается что второй коэффициент и будет множитель множителя. Надеюсь объяснил понятно. Ну, в принципе все.

 mlot=0.5 // коэфф прироста лота, лучше меньше ставить, а то разгоняет лоты быстро
 ЛотЗакрытия=6 // после этого лота закроем серию даже в -----

Огромное спасибо, Дим, буду тестить.

Модификации иланов с динамическим ПипСтепом

step = 1.5; // Коэф. шага

А исходя из чего расчитывается пипстеп  в динамике?

[dd$]

...
А исходя из чего расчитывается пипстеп  в динамике?

Идею варианта предложил Spec

каждую последующую позу открывал последний пипсет умножить на коэффициент, коэфициент каждый сам для себя выберет

я например на бумаге поковырялся - получается можно ставить маленький пипстеп = 10 пунктов, чобы работал на маленькой волатильности и если брать коэф=1,3   то получается совсем неплохо = например десятая поза октрывается на расстоянии 106,04 пунктов от предыдущей и общее количество пунктов пройденное парой до октрытия десятой позы около 492 пунктов - такое пройти зараз без откатов довольно сложно любой паре но более точно коэфициент можно и на тестре расчитывать с точностью до десятых

[santjay]

Получается, что чем дальше от первого ордера, тем больше расстояние между соседними ордерами? Но опять же получается, что в тесторе нужно подбирать оптимальный коэффициент и первоначальный пипстеп. Получается, что пипсетп снова не динамический, так как не реагирует никак на рынок. Было бы наверное лучше, если бы пипстеп зависил от какого-либо параметра рынка. Например можно было сделать зависимость от среднего размера свечи за, допустим, 30-50 баров. Если неправ, поправьте.