[Григорий Секерин]

как  мошенники option-investment.ru (trust-men.com) сливает счета учеников и инвесторов
Торговая система выложена полностью в свободном доступе тут на форуме: http://www.invest74.ru/rabota_nyse_amex/___options_trader_ru__optionswork_ru_options_team_com__trust_me/msg12771/#msg12771

Часть 1.
Основной постулат их торговли.
«Движение акции компании носит циклический характер.»
 
         Мы не будем оспаривать сам постулат, сейчас не об этом, давайте рассмотрим, что именно делают эти псевдо трейдеры, основываясь на данном постулате:
         Как правило, вход деньгами инвесторов или учеников, с каждого счета осуществляется всего на две компании. Это пренебрежение к диверсификации вызвано тем, что при наличии нескольких инвесторов или учеников, наблюдать бОльшее количество компаний у каждого из них одновременно крайне затруднительно для самого обучателя т.к можно просто не успеть уведомить или осуществить трейд самому. Подобный цинизм и пренебрежение повышают риск торговли для каждого отдельного счета. Таким образом диверсификации как таковой нет, двух компаний на один счет явно не достаточно для снижения риска за её счет при данной системе торговли опционами.(Подробнее в последующих частях)

        Давайте рассмотрим случаи, когда трейд не дает прибыли, для нас это важнее – как именно ведет себя обучатель и его система торговли опционами в этом случае?!
 
Они увеличивают риск!
 
Они увеличивают риск на вашем счете даже не уведомляя вас об этом.


Конечная комбинация ничем не отличается от бессистемно азартного подхода «ПОСТАВИТЬ ВСЕ НА КРАСНОЕ».
 
         Итак, допустим одна из комбинаций не даёт прибыли т.е мы имеем два стреддла купленных двух разных компаний, у одного из них минус. Понятно, что к концу первого месяца торговли в данном случае чудо может не произойти, вы уже нервничаете, а обучатель должен предпринять уже какие-то действия.
 
          Единственное, что может предложить данная система торговли опционами – это роллирование – перекладывание позиции на больший срок за счет закупки опционов более дальних серий. То есть, из купленого стреддла скажем 2-месячного продаётся опцион в деньгах и с ближайшего страйка покупают новый стреддл более дальней серии скажем 5-месячный. Далее следует жизнеутверждающая фраза: «… акция вечно стоять не может, времени много, обязательно сходит..» Как правило, оставшийся от начального стреддла опцион без денег истекает в убыток на счете на полную свою стоимость, усугубляя таким образом и без того сложную ситуацию.
           Далее, как мы не однократно наблюдали в он-лайне торгов адептов данной ситемы и самого Григорий Секерина из trust-men.com, проходит два месяца, а акция продолжает слабое движение в узком диапазоне. Уже новая комбинация приносит вам минус на счет.
           Роллирование повторяется с начала: но для того чтобы купить стреддл на еще больший срок необходимы дополнительные средства так как средств выделенных на счете для торговли данной компании уже не хватает из-за убытка + данный стреддл стоит дороже т.к срок его больше + количество лотов в следующем стреддле должно быть больше начального чтобы перекрыть весь полученный-накопившийся убыток.
           Если есть еще открытая комбинация на другую компанию, кроме этой, она быстро закрывается по возможности в ноль и высвобожденные средства направляются… ПРАВИЛЬНО… направляются в проблемные трейд на закупку стреддла более дальнего срока истечения.
 
            Таким образом, диверсификации нет и в помине, увеличивая риск,
            ВСЕ ДЕНЬГИ СЧЕТА идут на закупку стреддла проблемной компании, УВЕЛИЧИВАЯ РИСК.
 
          как правило, стреддл первого роллирования полностью или его часть в виде опциона без денег ИСТЕКАЮТ В УБЫТОК на всю свою стоимость. Чтобы перекрыть данный убыток необходимо докупить еще лотов в стреддл второго роллирования, а средств на счете уже практически нет. Поэтому осуществляется продажа стренгла вокруг последнего стреддла на расстоянии достаточном для получения ноля по всей комбинации, и за счет поступивших на счет денег докупаются лоты.
 
            В итоге риск на всем вашем счете зашкаливает.
 
 
            Третьего роллирования не будет и не может быть:
             В случае стояния акции до истечения последнего стреддла убыток на весь счет будет равен 80-90%. Т.е от счета ничего не останется.
 
              В случае, если акция пройдет половину намеченного при втором роллировании пути, убыток на счете будет около 50-60% счета, чтобы его отбить необходимо получить 80-100% прибыли от суммы остатка на счете и вы только выйдите в ноль! Если взять во внимание, что рассмотренный тут случай занимает обычно около года, отбивать убыток придётся не один год.
 
                Отметим, что перед каждым роллированием уже никто не анализирует Акцию компании, а тупо осуществляется вход вне зависимости от ситуации. Все роллирования осуществляются на основании вышеуказанного постулата, абсолютно не учитывая тот факт, что цикл цены акции может замедлиться и убыток от истекших опционов может быть критическим для вашего счета.
 
 
                 Все риски несет инвестор и ученик. А обучатель вашими деньгами пытается словить удачу за хвост.

 
Подробнее: http://6800068.livejournal.com/

[Григорий Секерин]

как  мошенники option-investment.ru (trust-men.com)  сливает счета учеников и инвесторов

Часть2.
    Если вы инвестор или ученик  option-investment.ru, trust-men.com,
В случае получения прибыли, вы выплачиваете обучателю его долю 40-50% от прибыли после уплаты всех комиссий. Обязательное условие, выплачивать обучателю его долю СРАЗУ после закрытия опционной комбинации(-ий) на счете, последующие трейды осуществляются только после этого.
    Выплачивая как указано выше, вы подвергаете свой счет дополнительному риску, который может быть критическим при чем в самый не подходящий момент.
Всё дело в том, что накапливаемая в течении года прибыль на счете является буфером защищающим начальный депозит от возможного убытка, а вы значительно уменьшаете этот буфер выплатами обучателю.
         
Хорошо, если сложится ситуация, когда по результатам года, вы выйдете в ноль, а вот ваш обучатель сохранит вами выплаченную ему прибыль,
так вот, он сохранит её даже если вы получите убыток за год! Именно поэтому они идут на сделку  с вами только на вышеуказанных условиях, так как знают, что  их система option-investment.ru убыточна и даже полученная прибыль может не спасти депозит от убытков по результатам года и хотят урвать свой кусок СРАЗУ как только он появляется, а дальше хоть трава не расти, ваши риски и ваши убытки его не интересуют.
 
Часть 3.

    Их постулат:
    «Купленная Нога не увеличивает риск.»

  Это НЕ так!

    option-investment.ru  лгут об этом.

    Поясню коротко и по сути:
    Они торгуют купленный Стреддл,
при достижении ценой акции мертвой зоны=(Цена Стреддла купленного/2) осуществляется закупка Ноги: опциона Пут при походе в верх, или опциона Колл при походе в низ(всё одной серии с начальным Стреддлом). В простонародье это называется УСРЕДНЕНИЕМ против основного тренда, они же это называют «хэдж», хотя как УСРЕДНЕНИЕ не назови суть его этого не меняется – оно разрушительно для вашего счета и в данном случае тоже.
Так вот, вышеуказанный постулат утверждает, что данная закупка Ноги не увеличивает риск, что именно они имеют ввиду рассмотрим на примере  ниже:
Купленный Стреддл  36 страйка =4 доллара
    Если цена пойдет вверх до 38(это граница мертвой зоны) осуществляется покупка Пута 38 страйка по  цене не большей чем 2 доллара т.е Колл Стеддла 36страйка и Пут 38 страйка образуют т.н захват цены в размере 2 доллара, куда бы акция теперь не сходила эти два доллара в любом случае будут ваши после истечения опционов. Таким образом, выплачивая 2 доллара за Пут 38 страйка вы ничем не рискуете т.к захватываете те же 2 доллара.


    Этот постулат – ГРУБЕЙШАЯ ошибка – критическая ошибка для вашего счета.

    Если, как утверждается, риск не увеличивается при покупке Ноги, можно сравнить риски купленного Стреддла с рисками купленного (Стреддла+купленная Нога) на момент экспирации:
    Из примера выше, если экспирация произойдет:
     — на 36: просто Среддл имеет убыток 4долл.; Стреддл+Нога имеет убыток 4долл. Тут риск действительно равен, а вот дальше..
    -на 38: просто Среддл имеет убыток 2долл.; Стреддл+Нога имеет убыток 4долл.
    -на 40: просто Среддл имеет результат НОЛЬ долл.; Стреддл+Нога имеет убыток 2долл.
     — на 42: просто Среддл имеет ПРИБЫЛЬ 2 долл., это 50% прибыли от вложенных средств; Стреддл+Нога результат НОЛЬ долл.


    Таким образом, их утверждение НЕ верно, выше показано когда именно Нога увеличивает риск и на сколько, следовательно option-investment.ru обманывают и вводят в заблуждение своих инвесторов и учеников, подвергая ваш счет неоправданному риску.


    Следует отметить, если цена, из примера выше, топчется около 39 и прошло уже скажем больше 1/3 времени Стреддла,  в варианте простого Стреддла можно продать Колл 39 страйка за 1-1,5 доллара и хоть как-то компенсировать возможные потери: при экспирации на 39 и выше результат  будет  ноль или +0,50 доллара, при походе вниз – общая закупка будет уменьшена на 1-1,5 т.е на стоимость проданного Колла,
    В варианте Стреддл+Нога на 39 страйке ничего такого сделать нельзя т.к при своей продаже Колл 39 страйка обрубает весь возможный поход вверх т.е сохраняет убыток неизменным начиная с 39 страйка вверх, что не приемлемо. Так как обучателю обязательно нужно что-то предпринять в этом случае, особенно когда срок Стреддла близок к середине, он прибегает к Роллированию по времени (как роллирование option-investment.ru убивает ваш счет см. в Часть1)


Таким образом, на лицо цепная реакция, ваш счет не убьёт одно так убьёт другое, не другое – так третье или четвертое… рано или поздно, но у вашего счета нет шансов.
Подробнее в следующих частях.

Подробнее: http://6800068.livejournal.com/