[hesther]

Фильтры нужны для того, чтобы определить момент появления повышенного объема в кластере для текущего таймфрейма, что говорит о проявлении активности и интереса.

Для каждого инструмента средние значения объема в кластере разные. Подобрать фильтры можно несколькими способами. Первый - это подобрать фильтры на глаз, так чтобы  выделялись ключевые моменты на графике. Второй - провести сбор статистики по инструменту для каждого таймфрейма.


Статистика должна включать значения максимальных объемов для каждого бара на достаточном промежутке времени.


Затем можно либо найти среднее арифметическое значение максимальных объемов и использовать его как фильтр, либо по нормальному распределению определить значения, которые составляют 60-70% от общего числа если считать от минимальных значений к максимальным, а все что выше использовать как фильтр.

Следует учитывать то, что для младших таймфреймов, значения фильтров следует периодически подстраивать под изменения рынка. Изменения в средних показателях объема торгов могут произойти за пол года - год, а иногда и за несколько месяцев.

Does anyone have data for FDAX, NQ and I please ?.
Thank you.
You give valuable information.

[hesther]

Фильтры нужны для того, чтобы определить момент появления повышенного объема в кластере для текущего таймфрейма, что говорит о проявлении активности и интереса.

Для каждого инструмента средние значения объема в кластере разные. Подобрать фильтры можно несколькими способами. Первый - это подобрать фильтры на глаз, так чтобы  выделялись ключевые моменты на графике. Второй - провести сбор статистики по инструменту для каждого таймфрейма.


Статистика должна включать значения максимальных объемов для каждого бара на достаточном промежутке времени.


Затем можно либо найти среднее арифметическое значение максимальных объемов и использовать его как фильтр, либо по нормальному распределению определить значения, которые составляют 60-70% от общего числа если считать от минимальных значений к максимальным, а все что выше использовать как фильтр.

Следует учитывать то, что для младших таймфреймов, значения фильтров следует периодически подстраивать под изменения рынка. Изменения в средних показателях объема торгов могут произойти за пол года - год, а иногда и за несколько месяцев.

Does anyone have data for FDAX, NQ and YM please ?.
Thank you.
You give valuable information.

[nt208]

Спасибо. неплохой арсенал.
А есть тут тема для обсуждения данного комплекта ?

[viktor g]

как скачать этот хороший индикатор. Подскажите плиз

[dp240594kde]

Замечательно

[Joselc]

Кто-то работает факсимильный аппарат и YM?
спасибо,

[l33trade]

Скажите,а у вас есть готовые ТС по объемам?

[dd$]

Скажите,а у вас есть готовые ТС по объемам?

Например : http://www.invest74.ru/poleznye-video/video_germes_v__sochetanie_analiza_obemov_i_chteniya_chistoi_ceny/

[p101]

Wow...very unique way of displaying volume...good stuff... can this be used on any timeframe. Or is it more visible on Higher timeframes

[evolernet]

супер

[fabrizzio]

Thanks!
There are any indicator that shows the maximun volume cluster for a session???

Thanks in advance

[p101]

guys seems ClusterChart_1.0.1.1.zip is for 64bit Ninja....anyway to get this for 32bit.

I run 32bit...as one of my Ninja apps needs 32bit...lol i know thats not efficient.

however must say the cluster volume looks good....was hoping to get the clusterchart also loaded...since it may give added info?

am using the template shared here...with a few tweaks to volume

thnx
[embed=425,349][/embed]

[Alesya]

классная тема! спасибо! много нового почерпнула!

[horos]

Привет всем.а под 8ку ктото уже писал или переделывал?

[jorma41]

Bonjour , avez vous templates Dax, YM, NQ ? merci