Я бы отфильтровал еще по объемам по bid и ask в три этапа, пример по ask на фьючерс Сбербанка: первый объем Low от 500-999, цвет желтый: Medium от 1000-1999, цвет розовый: High от 2000-бесконечность, цвет красный. Ну и по Bid все тоже самое, этим самым мы отсеем шумы что выведет нас в чистую на сильного игрока а этот игрок Маркет мейкер, что характерно мы видим только его объемы в стакане самой сделки мы не виде да и не увидим не когда, нам простым смертным эта информация не доступна так как она проводится на других серверах а вот объемы в стакане по лимиткам это пожалуйста так как это регламентировано самой мосбиржей для поддержания нужного объема в стакане, к чему я все склоняю? есть подозрение у меня что за счет больших объемов можно понимать направление тренда, большими объемами задавливает рынок а ту часть которую мы не видим реально происходят сделки, пример: на минутках с верху появляются большие объемы по ask я могу предположить что ММ обильно продает тем самым накапливая кэш для импульса вверх, ну как то так, пример я прикрепил к данной публикации. Я бы хотел заказать такой индикатор у вас, такое возможно?
Приветствую.
Я не пишу на заказ, но предлагаю то, что уже готово.
Т.е. если я понял вашу идею - вы предполагаете что на бирже проходят сделки, которых нет в таблице обезличенных сделок, но их объемы показываются в стакане?
Действительно изменение открытого часто интереса не совпадает с прошедшими сделками, и это официально называется внебиржевыми сделками (даркпулы?).
Нужно в индикатор стакана добавить фильтрацию разными цветами, чтобы выделить крупные заявки?
В стакане нет понятия минуток или часовиков, поэтому я сделал этот индикатор стакана для тиков, так более точно получается.
Заявки из стакана в
скрипте для анализа объемов выглядят так (чем белее тем крупнее):
Момент сегодня на сбере:
Их фильтрацию можно настраивать так как вам нужно.