AndreiFX_
чет как то не показывает у меня прибыль этот советник. Там какие пары нужны, какой тф?
Котировки альпари, тестил с 2004 года.
С тсд форума пока приглядел stepma.
Вообще предлагаю начать со списка экспов, достойных на настоящее время внимания(всмысле которые уже есть у нас).
вот что я думаю:
!e-UpStream_EURJPY_H1
!e-X06+_GBPUSD_H1
VF_Capital_demo_v030_040807
Global trend
SHE_Intelli_Trader_4.24
stepma
AndreiFX_
не знаю, навера лучше это здесь запостить....
>
Этот индюк и есть боллинджер обычный, только в виде гистограммы..
ну эт я понял :)
идеи тоже есть.. Идеальные входы, когда после консолидации
Т.е ждем импульс, далее коррекцию и во время коррекции ищем сужение диапазона цен и ставим отложку в направлении импульса. Правильно понял?
Если да, то как импульс бум идентифицировать?
по идее тогда импульс смотрим по последнему расширению боллинджерра.
Пока не знаю как четко формализовать выявление импульса.........пока сделал эксп просто который при сужении диапазона ставит отложки в обе стороны. Надо подобрать условия диапазона оптимальные(максимальное значение гистограммы болинджера,диапазон изменений цен, длинна рассматриваемого диапазона........это параметры range=0.0055, range_price=20, dlinna_kanala=3)......тестил, ниче пока толкового не получил.....
AndreiFX_
Спасибо за интерес!Продолжаем обсуждение здесь.В програмирование я ничего не понимаю.Индикатор брал от сюда: http://www.forex-tsd.com/140038-post107.html .Кажется что индикатор рисует цели на основе Фибо разширение(Expansion).Считает локальние екстремуми на заданое количество баров.Я изпользую параметри по умолчание.Очень интересно что во флете индикатор показывает две цели - и вверх и вниз.Рабочий график Н4.Ниже получается ложние сигналы.И конечно смотрю за показания Стохастика и Параболика.Стрелки на график - это Silver Trend signal.Думаю, что можно и без него.Если необходимо выложу.Думаю что все заключается в совпадение посоки все четири индикатора - Фибо_С,Динаполи,Параболик и Стохастик.Посмотрим сегодня что получится - цель 1,5082)))(http://ShareMyChart.com/free/charts/KJnRM9oAul.png)
Dmitry
>
Имем результат: (http://ShareMyChart.com/free/charts/LKrzV1owgu.png)
Отлично! дабы не смешивать разные подходы сделал отдельную тему для системы на основе ФибоС.
http://www.fx.best-host.ru/smf/index.php?topic=136.0
так что можно будет полноценно в ежедневном тесте и обсуждении отработать правила входов/выходов..
скрины с сигналами/входами приветствуются
Dmitry
> Описание как настраивать и работать.
double Lots = 0.1;
ReInvest = 1;
ReadHistory = 1; //Чтение истории (1) или перезапись истории (0)
Probab = 0.8; //требуемая вероятность выигрыша
dstop = 25; //шаг изменения стопа в пачке стопов
Nstop = 1; //число стопов в пачке стопов НЕ БОЛЬШЕ 3
delta = 1; //шаг изменения шага в векторе
Nidelt = 20; //число шагов по изменению шага в векторе НЕ БОЛЬШЕ 30
NN = 10; //размер вектора НЕ БОЛЬШЕ 12
double forg = 1.05; //скорость забывания результатов обучения
ReplaceStops = true;
lTrailingStop = 510;
sTrailingStop = 510;
Работа с программой.Обучение.
При заданном наборе внешних (входных) параметров обучение программы
можно проводить двумя способами:
А) В результате предварительного тестирования на Тестере Стратегий.
Для этого нужно предварительно загрузить достаточный объем истории,
хотя бы за год, что можно сделать, открыв график нужной валютной
пары и удерживая клавишу Home. Затем открываем меню Вид/Тестер
Стратегий, и запускаем тест с выбором точной модели тестирования
по всем тикам (подробнее о работе с Тестером см. встроенную
инструкцию платформы МТ4).
В процессе теста файлы статистики сделок создаются Тестером и
записываются в папку Tester/files. Для работы с реальным счетом
их достаточно перенести в папку Experts/files.
Б) Обучение может быть также проведено при запуске программы в
режиме реального времени. В этом случае файлы статистики сделок
создаются сразу в папке Experts/files. Накопление статистики
фиктивных сделок в реальном времени происходит не быстро. Может
потребоваться неделя или больше, прежде чем советник соберет
достаточный объем информации и откроет первую позицию. В то же
время, файлы статистики, быстро создаваемые Тестером Стратегий,
не вполне удовлетворительны, так как они несколько искажены
погрешностями, возникающими при моделировании Тестером движения
цены внутри бара. Этого достаточно для демонстрации
работоспособности алгоритма и презентации программы, однако запуск
советника на реальном счете с этими файлами статистики сопряжен с
определенным риском. Поэтому оптимальным способом обучения
представляется следующий. Файлы обучения созданные Тестером после
тестирования на исторических данных, следует рассматривать как
первое приближение . Их следует перенести в папку Experts/files
и запустить советника в режиме реального времени на демо-счете.
Советник сразу может совершать сделки. Однако обновленные файлы
статистики сделок появятся спустя некоторое время (около недели-
для параметров принятых по умолчанию). Проще говоря, после перехода
с Тестера на реальный счет советнику необходимо расторговаться .
За это время он корректирует файлы статистики, созданные ранее
Переобучение. Параметр ReadHistory.
Если программа была ранее хотя бы раз протестирована на данном
символе, она считается обученной работать на этом символе, а
папка Tester/files содержит файлы статистики. При повторном
запуске на Тестере программа по умолчанию считывает информацию
из файлов статистики. Поэтому при изменении значений каких либо
входных параметров необходимо запретить чтение данных из файлов
статистики. В противном случае возникнет несоответствие старых
результатов обучения и новых входных параметров, в результате
чего программа может даже продемонстрировать отрицательный
результат. За переобучение программы отвечает параметр
ReadHistory. Если при запуске программы ReadHistory=0, программа
стирает прежний файл статистики и пишет на его место новый,
отвечающий новым входным параметрам. Если ReadHistory=1,
программа считывает результаты прежнего обучения и использует
их в работе. Eсли ReadHistory=1, а файла статистики не
обнаружено, программа прописывает в журнал ошибку чтения файла
(это нормально), создает нужные файлы и записывает в них
информацию аналогично запуску c выбором ReadHistory=0.
Прочие параметры.
- Probab требуемая вероятность выигрыша, на основании
статистических данных. Чем ближе Probab к единице, тем более
вероятно достижение выигрыша в случае открытия позиции. Однако
рыночные ситуации с гарантированным выигрышем реализуются редко.
Поэтому для фактического достижения выигрыша пользователь обязан
разрешить определенный риск. Таким образом, советник не является
машиной по стабильному производству денег. Пользователь
осознает наличие инвестиционного риска и самостоятельно назначает
вероятность проигрыша. Указанная вероятность проигрыша равна нулю
при выборе Probab=1, в этом случае советник никогда не откроет
позицию;
forg скорость забывания результатов обучения. От 1 (забывания
нет) до 1.1 (сильное забывание). Параметр полезен, если необходимо
придать последним сделкам больший статистический вес. Известно,
что рынок со временем изменяется. Это выражается, к примеру в том,
что рыночные ситуации, которые в прошлом году традиционно были
благоприятными для позиции Buy, в новом году могут оказаться
благоприятными для позиции Sell. Если поставлено forg=1,
программа считает вполне равноправными рыночные ситуации,
реализованные в прошлом и в новом году. С учетом требуемой
вероятности положительного закрытия (Probab) это приводит к тому,
что программа ищет долгосрочные стабильные тренды. В то же время,
она игнорирует явные признаки появления новых трен