10 подробных стратегий (каждая с чёткими правилами, параметрами и псевдокодом), лучшие индикаторы направления, правила входа.
1) Имбаланс агрессора (Bid/Ask Imbalance)
Идея. Если в кластере сильный перевес агрессивных покупателей (ask) или продавцов (bid), цена часто продолжает импульс.
Входные данные. Футпринт по ценам (bid×ask per price), кластеры, фильтр объёма.
Правила.
- Тренд-фильтр: ① наклон VWAP или ② MA(Дельта, N) > 0 для лонга, < 0 для шорта.
- Сигнал: в последнем завершённом баре ≥K ценовых уровней с соотношением ask:bid ≥ R (напр. R=3:1) для лонга; bid:ask ≥ R для шорта.
- Подтверждение: суммарная дельта бара ≥ Dmin и объём бара ≥ Vmin (перцентили по инструменту).
- Вход: по рынку/стоп-лимит на пробой high/low бара сигнала.
- Стоп: за нижним/верхним LVN кластера или X тик(ов) за экстремумом.
- Выход: частичный тейк у ближайшего HVN/POC, остаток — трейл по последнему «imbalance-бару».
Псевдокод.
if trend_up and bar.imbalance_count(ask/bid>=R) >= K and bar.delta >= Dmin and bar.volume >= Vmin:
buy_stop = bar.high + 1tick
stop = LVN_below - 1tick
tp1 = nearest_HVN
2) Абсорбция у уровня (Absorption at Level)
Идея. Крупный лимит «впитывает» агрессоров, цена не проходит уровень и разворачивается.
Входные данные. Футпринт + поток заявок (если доступен), heatmap ликвидности.
Правила.
- Локация: заранее помеченные уровни (вчерашний POC, дневной/недельный VWAP, диапазон баланса).
- Сигнал: у уровня несколько свечей с высоким объёмом, агрессия в одну сторону, но прогресс цены минимальный (Δprice ≤ Tticks) и появляется крупный остаток лимитных.
- Вход контртренд: на отбой с узким стопом за уровень.
- Выход: возврат к Mid/VWAP; трейл по локальным микропоям.
Псевдокод.
if near(level) and delta_sign = buy and price_progress <= T and limit_residual >= Lmin:
sell = market
stop = level + 2ticks
tp = VWAP
3) Исчерпание агрессии (Exhaustion Print)
Идея. На экстремуме фиксируется всплеск тиков/объёма без продолжения (тонкие след. кластеры).
Правила.
- Триггер: экстремум с max(тик-скорость, дельта) и следующий бар с низким объёмом и отсутствием имбаланса.
- Вход: контртренд после подтверждения «нет второй ноги» (не пробили high/low экстремума 2–3 бара).
- Стоп: за экстремум +1–2 тика.
- Тейк: к ближайшему HVN/POC.
Псевдокод.
if spike_exhaustion and next_bar.volume <= Vlow and next_bar.imbalance==0:
enter opposite
4) Сдвиг POC (POC Shift Continuation)
Идея. Смена центра распределения (интрадей POC) по ходу импульса указывает на перенос баланса.
Правила.
- Тренд-фильтр: текущий POC > предыдущего POC (лонг) или < (шорт).
- Вход: на откате к VWAP или к мигрирующему POC, если в откатном баре дельта остаётся по тренду.
- Стоп: за LVN между текущим POC и входом.
- Выход: следующий HVN/экстремум дня.
Псевдокод.
if POC[n] > POC[n-1] and pullback_to(VWAP|POC) and pullback_bar.delta>0:
long with stop below LVN
5) Пробой баланса из профиля (Value Area Breakout)
Идея. Выход цены из value area (VAH/VAL) при поддержке объёмов и дельты.
Правила.
- Сигнал: закрытие бара выше VAH (лонг) / ниже VAL (шорт) + имбаланс ≥ R + рост объёма.
- Ретест: вход на тест VAH/VAL в роли поддержки/сопротивления.
- Стоп: за противоположной границей value.
- Тейк: расширение на 0.5–1.0 * дневной ATR.
Псевдокод.
if close>VAH and bar.imbalance>=R and bar.volume>=Vmin:
place buy_limit at VAH on retest
6) Кластерный «ледокол» (Iceberg/Absorb-Then-Break)
Идея. Фаза абсорбции → внезапный разрыв кластера с серией ask-имбалансов (или bid).
Правила.
- Детект: несколько баров у уровня с крупным лимитом (абсорбция), затем бар инициативы с высоким ask% и низкими откатами.
- Вход: по пробою бара инициативы.
- Стоп: за самый плотный кластер до пробоя.
- Тейк: до следующего уровня ликвидности/ликвид-пула.
Псевдокод.
if absorption_phase and initiative_bar(ask_ratio>=0.65):
buy_stop above initiative_high
7) Дивергенция CVD (Cumulative Volume Delta Divergence)
Идея. Цена обновляет экстремум, CVD — нет (или наоборот) → вероятен разворот/коррекция.
Правила.
- Сигнал: HH в цене без HH в CVD (медвеж.), LL без LL (быч.).
- Фильтр: рядом LVN/граница value.
- Вход: после «failure test» экстремума (ложный прокол с разворотной дельтой).
- Стоп: за экстремум.
- Тейк: к VWAP/POC.
Псевдокод.
if price_HH and CVD_not_HH and fail_test:
short; stop=high+1tick
8) Открывающий импульс (Opening Drive + Volume)
Идея. В первые 30–60 минут распределение ясно: либо «drive», либо «balance».
Правила.
- Тип дня: по стандартному девиационному открытию от Overnight VWAP/POC.
- Сигнал «drive»: 2–3 бара подряд с растущим объёмом и имбалансом в одну сторону.
- Вход: по pullback к Mid/IB-high/low.
- Стоп: за противоположной границей Initial Balance.
- Тейк: расширение IB (1.5×–2×).
Псевдокод.
if open_drive and pullback_to(IB_edge) and delta_aligned:
enter with stop beyond opposite IB edge
9) LVN-отбой (Low Volume Node Rejection)
Идея. LVN — «тонкая» зона профиля; цена часто отвергает её.
Правила.
- Сигнал: подход к LVN + бар с резким ростом противоположной дельты (rejection print).
- Вход: лимитом на возврате внутрь предыдущего HVN.
- Стоп: за LVN + 1–2 тика.
- Тейк: середина HVN/POC.
Псевдокод.
if price_touch(LVN) and rejection_delta:
enter back into prior HVN
10) «Свип ликвидности» + возврат к объёму (Liquidity Sweep & Revert to Value)
Идея. Вынос стопов за HI/LO → всплеск агрессии → быстрый возврат под/над уровень и к value.
Правила.
- Триггер: прокол предыдущего экстремума ≥ X тиков + бар с обратной дельтой, закрытие назад.
- Вход: по рынку после закрытия «внутри» диапазона.
- Стоп: за хай/лоу свипа.
- Тейк: VWAP → POC → противоположная граница value.
Псевдокод.
if sweep and close_back_inside and counter_delta_spike:
enter mean_revert
—
Лучшие методы определения направления (ранжировано)
- Скользящий VWAP-набор: наклон дневного VWAP + позиция цены относительно дневного/недельного VWAP и их кроссы.
- Миграция POC/Value: последовательные сдвиги POC и расширение value area в одну сторону.