10 подробных стратегий (каждая с чёткими правилами, параметрами и псевдокодом), лучшие индикаторы направления, правила входа. ![Image description](https://invest74.ru/assets/files/2025-10-23/1761229505-738997-image.png) # 1) Имбаланс агрессора (Bid/Ask Imbalance) **Идея.** Если в кластере сильный перевес агрессивных покупателей (ask) или продавцов (bid), цена часто продолжает импульс. **Входные данные.** Футпринт по ценам (bid×ask per price), кластеры, фильтр объёма. **Правила.** * Тренд-фильтр: ① наклон VWAP или ② MA(Дельта, N) > 0 для лонга, < 0 для шорта. * Сигнал: в последнем завершённом баре ≥K ценовых уровней с соотношением ask:bid ≥ R (напр. R=3:1) для лонга; bid:ask ≥ R для шорта. * Подтверждение: суммарная дельта бара ≥ Dmin и объём бара ≥ Vmin (перцентили по инструменту). * Вход: по рынку/стоп-лимит на пробой high/low бара сигнала. * Стоп: за нижним/верхним LVN кластера или X тик(ов) за экстремумом. * Выход: частичный тейк у ближайшего HVN/POC, остаток — трейл по последнему «imbalance-бару». **Псевдокод.** ``` if trend_up and bar.imbalance_count(ask/bid>=R) >= K and bar.delta >= Dmin and bar.volume >= Vmin: buy_stop = bar.high + 1tick stop = LVN_below - 1tick tp1 = nearest_HVN ``` # 2) Абсорбция у уровня (Absorption at Level) **Идея.** Крупный лимит «впитывает» агрессоров, цена не проходит уровень и разворачивается. **Входные данные.** Футпринт + поток заявок (если доступен), heatmap ликвидности. **Правила.** * Локация: заранее помеченные уровни (вчерашний POC, дневной/недельный VWAP, диапазон баланса). * Сигнал: у уровня несколько свечей с высоким объёмом, агрессия в одну сторону, но прогресс цены минимальный (Δprice ≤ Tticks) и появляется крупный остаток лимитных. * Вход контртренд: на отбой с узким стопом за уровень. * Выход: возврат к Mid/VWAP; трейл по локальным микропоям. **Псевдокод.** ``` if near(level) and delta_sign = buy and price_progress = Lmin: sell = market stop = level + 2ticks tp = VWAP ``` # 3) Исчерпание агрессии (Exhaustion Print) **Идея.** На экстремуме фиксируется всплеск тиков/объёма без продолжения (тонкие след. кластеры). **Правила.** * Триггер: экстремум с max(тик-скорость, дельта) и следующий бар с низким объёмом и отсутствием имбаланса. * Вход: контртренд после подтверждения «нет второй ноги» (не пробили high/low экстремума 2–3 бара). * Стоп: за экстремум +1–2 тика. * Тейк: к ближайшему HVN/POC. **Псевдокод.** ``` if spike_exhaustion and next_bar.volume предыдущего POC (лонг) или POC[n-1] and pullback_to(VWAP|POC) and pullback_bar.delta>0: long with stop below LVN ``` # 5) Пробой баланса из профиля (Value Area Breakout) **Идея.** Выход цены из value area (VAH/VAL) при поддержке объёмов и дельты. **Правила.** * Сигнал: закрытие бара выше VAH (лонг) / ниже VAL (шорт) + имбаланс ≥ R + рост объёма. * Ретест: вход на тест VAH/VAL в роли поддержки/сопротивления. * Стоп: за противоположной границей value. * Тейк: расширение на 0.5–1.0 * дневной ATR. **Псевдокод.** ``` if close>VAH and bar.imbalance>=R and bar.volume>=Vmin: place buy_limit at VAH on retest ``` # 6) Кластерный «ледокол» (Iceberg/Absorb-Then-Break) **Идея.** Фаза абсорбции → внезапный разрыв кластера с серией ask-имбалансов (или bid). **Правила.** * Детект: несколько баров у уровня с крупным лимитом (абсорбция), затем бар инициативы с высоким ask% и низкими откатами. * Вход: по пробою бара инициативы. * Стоп: за самый плотный кластер до пробоя. * Тейк: до следующего уровня ликвидности/ликвид-пула. **Псевдокод.** ``` if absorption_phase and initiative_bar(ask_ratio>=0.65): buy_stop above initiative_high ``` # 7) Дивергенция CVD (Cumulative Volume Delta Divergence) **Идея.** Цена обновляет экстремум, CVD — нет (или наоборот) → вероятен разворот/коррекция. **Правила.** * Сигнал: HH в цене без HH в CVD (медвеж.), LL без LL (быч.). * Фильтр: рядом LVN/граница value. * Вход: после «failure test» экстремума (ложный прокол с разворотной дельтой). * Стоп: за экстремум. * Тейк: к VWAP/POC. **Псевдокод.** ``` if price_HH and CVD_not_HH and fail_test: short; stop=high+1tick ``` # 8) Открывающий импульс (Opening Drive + Volume) **Идея.** В первые 30–60 минут распределение ясно: либо «drive», либо «balance». **Правила.** * Тип дня: по стандартному девиационному открытию от Overnight VWAP/POC. * Сигнал «drive»: 2–3 бара подряд с растущим объёмом и имбалансом в одну сторону. * Вход: по pullback к Mid/IB-high/low. * Стоп: за противоположной границей Initial Balance. * Тейк: расширение IB (1.5×–2×). **Псевдокод.** ``` if open_drive and pullback_to(IB_edge) and delta_aligned: enter with stop beyond opposite IB edge ``` # 9) LVN-отбой (Low Volume Node Rejection) **Идея.** LVN — «тонкая» зона профиля; цена часто отвергает её. **Правила.** * Сигнал: подход к LVN + бар с резким ростом противоположной дельты (rejection print). * Вход: лимитом на возврате внутрь предыдущего HVN. * Стоп: за LVN + 1–2 тика. * Тейк: середина HVN/POC. **Псевдокод.** ``` if price_touch(LVN) and rejection_delta: enter back into prior HVN ``` # 10) «Свип ликвидности» + возврат к объёму (Liquidity Sweep & Revert to Value) **Идея.** Вынос стопов за HI/LO → всплеск агрессии → быстрый возврат под/над уровень и к value. **Правила.** * Триггер: прокол предыдущего экстремума ≥ X тиков + бар с обратной дельтой, закрытие назад. * Вход: по рынку после закрытия «внутри» диапазона. * Стоп: за хай/лоу свипа. * Тейк: VWAP → POC → противоположная граница value. **Псевдокод.** ``` if sweep and close_back_inside and counter_delta_spike: enter mean_revert ``` --- # Лучшие методы определения направления (ранжировано) 1. **Скользящий VWAP-набор:** наклон дневного VWAP + позиция цены относительно дневного/недельного VWAP и их кроссы. 2. **Миграция POC/Value:** последовательные сдвиги POC и расширение value area в одну сторону. 3. **Тренд CVD:** MA(CVD, N) и структура HH/HL vs LL/LH в кумулятивной дельте. 4. **Баланс/день типа Trend Day:** распознавание структуры дня в первые 60 мин (drive vs balance). 5. **Поток ликвидности:** появление/снятие крупных лимитов в сторону тренда (если есть лента/книга). 6. **Контекст старшего ТФ:** недельный профиль (баланс/экспансия), уровни VAH/VAL/POC старших профилей. 7. **Открытый интерес/база (фьючерсы):** рост OI по тренду + контанго/бэквордейшн (если доступно). 8. **Корреляции (индексы/сектора):** подтверждение направленности «лидером» (например, NQ→ES). **Практическое правило:** торгуем только в направлении, где совпали ≥2 фильтра из (VWAP-наклон, миграция POC, MA(CVD)>0/

«Top-10» **точных уровней** и **паттернов свингового разворота** (заточены под футпринт/объёмы). каждой стратегии даю: что измерять, правила, где фиксировать, как подтверждать и короткий псевдокод. параметры стартовые — дальше откалибруешь под свой инструмент. --- # 1) HVN/POC «магнит» (уровень фиксации) **Идея.** Цена тянется к ближайшему очагу объёма (HVN) или текущему POC профиля. **Как мерить.** Дневной/сессионный профиль + 3–5 последних часовых профилей. **Правила.** * Если ты в лонге внутри тренд-дня: тейк 1 возле первого «впереди» HVN, тейк 2 на POC дневного профиля. * Если день балансовый: фиксируй ближе — у краёв локального HVN-кластера. **Подтверждение.** Замедление дельты и спад имбалансов при подходе. **Псевдокод.** ``` target1 = nearest_forward_HVN() target2 = session_POC if delta_rollover_near(target1): scale_out(0.5) ``` --- # 2) VAH/VAL пробой → расширение value (тейкинг по статистике) **Идея.** После выхода из value (VAH/VAL) цена часто даёт расширение на 0.5–1.0× дневного ATR. **Как мерить.** DATR(20), текущая value area (70%). **Правила.** * Пробой VAH (лонг): TP = VAH + k·ATR (k=0.5…1.0). * Если ретест удачный и идёт POC-shift в сторону пробоя — держи до k↑. **Подтверждение.** Стабильный ask-имбаланс и рост объёма над VAH. **Псевдокод.** ``` if close>VAH and volume↑ and imbalance↑: tp = VAH + 0.75*ATR ``` --- # 3) LVN-rejection (точный разворот от «дыры») **Идея.** Тонкие узлы профиля (LVN) дают резкие отбойные свинги. **Как мерить.** Интрадей профиль, отмечай LVN с порогом «объём ниже перцентиля 20». **Правила разворота.** * Подход к LVN → в футпринте появляется «rejection print» (контрдельта ≥60%, узкий прогресс). * Вход контртренд; TP1 — середина ближайшего HVN, TP2 — POC. **Подтверждение.** Бар c впитыванием агрессии (абсорбция) на самом LVN. **Псевдокод.** ``` if touch(LVN) and rejection_delta>=0.6: enter_opposite; tp1=mid_HVN; tp2=POC ``` --- # 4) «Failure Test»/Неудавшийся аукцион (разворот экстремума) **Идея.** Быстрый прокол high/low с возвратом внутрь диапазона → свинговый разворот. **Как мерить.** Предыдущий свинговый high/low + кластеры на проколе. **Правила.** * Свип ≥ X тиков + бар закрывается обратно + встречная дельта ≥ Dmin. * TP: VWAP → POC → противоположная граница value. **Подтверждение.** Следующий бар без прогресса в сторону прокола и без имбаланса. **Псевдокод.** ``` if sweep(HH/LL) and close_back_inside and delta_flip: short/long; tp=[VWAP, POC] ``` --- # 5) CVD-дивергенция на кластере (разворот свинга) **Идея.** Цена обновляет экстремум, а CVD/дельта — нет. **Как мерить.** Cumulative Volume Delta + локальные вершины/впадины. **Правила.** * HH в цене без HH в CVD → шорт-сетап; LL без LL в CVD → лонг. * TP1: ближайший HVN; TP2: VWAP/POC. **Подтверждение.** «Exhaustion print» на последнем баре экстремума (объём всплеск, прогресс мал). **Псевдокод.** ``` if price_HH and CVD_not_HH and exhaustion: short; tp1=nearest_HVN; tp2=VWAP ``` --- # 6) Абсорбция у фиксированного уровня (разворот + безопасный TP) **Идея.** Крупный лимит поглощает агрессоров на уровне (вчерашний POC, недельный VWAP, опционный страйк). **Как мерить.** Лента/heatmap (если есть) + футпринт. **Правила.** * Несколько баров у уровня, объём высокий, цена «не двигается» (Δ≤2 тика). * Разворот: вход в контрнаправлении; TP1 — середина диапазона консолидации, TP2 — дальний край. **Подтверждение.** Смена дельты в баре выхода от уровня. **Псевдокод.** ``` if absorption_at(level) and price_stalls: enter_opposite; tp1=range_mid; tp2=range_far_edge ``` --- # 7) Многофреймовый POC-Shift (тейк против следующего POC) **Идея.** Центр распределения переместился; цена тянется к новому/старшему POC. **Как мерить.** Сессионный POC + часовой/четырёхчасовой POC. **Правила.** * В тренде вверх: часть позиции держи до старшего POC выше; в контрдвижении — фиксируй у ближайшего младшего POC. **Подтверждение.** На подходе — падение агрессии и сжатие кластера. **Псевдокод.** ``` tp = next_higherPOC_if_trend_up() or nearest_lowerPOC_if_counter() ``` --- # 8) ATR-/σ-коридоры + дельта-стоп (точный выход по волатильности) **Идея.** Вероятностный коридор (ATR или σ от VWAP); выход, если импульс выдохся. **Как мерить.** ATR(14) или stdev от VWAP. **Правила.** * Частичный TP на ±0.75–1.0 ATR от точки входа/от VWAP; остаток держать до 1.5 ATR, но выйти, если MA(CVD) поменяла знак. **Подтверждение.** Падение счетчика имбалансов и тик-скорости. **Псевдокод.** ``` tp1 = entry + sign*0.8*ATR if CVD_MA flips or imbalance_count drops: exit_rest ``` --- # 9) «Two-Leg Pullback» завершение (паттерн свингового разворота) **Идея.** Классический 2-волновой откат к VWAP/POC; вторая нога с истощением. **Как мерить.** Длина волн по тикам/времени + кластера. **Правила.** * В тренде вверх: две медвежьи волны к VWAP/POC; вторая — короче и с меньшей агрессией (дельта/имбаланс). * Лонг на окончании второй ноги; TP: предыдущий свинговый high → расширение на 0.5× первой импульсной ноги. **Подтверждение.** Rejection-бар у VWAP/POC. **Псевдокод.** ``` if two_leg_pullback_to(VWAP/POC) and leg2_delta 0 в шорте) впервые за серию. * **Imbalance fade:** число кластеров с имбалансом по тренду падает 3 бара подряд. * **Trade-count spike → пустой следующий бар:** пик тиков/сек, затем «пустой» объём. * **Tape stall (если есть лента):** длинные паузы между принтами при подходе к цели. * **Iceberg-появление на цели:** фиксируй часть перед айсбергом. Псевдокод универсального выхода: ``` level = precomputed_target() # HVN/POC/VAH/ATR и т.п. if price_hits(level) and (delta_rollover or imbalance_fade or exhaustion_next_bar): scale_out(0.5) if price_rejects(level) and CVD_flips: exit_rest ``` --- ## Приоритизация целей (дерево решений) 1. **Есть ли впереди сильный профильный уровень (HVN/POC/VA)?** → он — цель №1. 2. **День трендовый?** → добавь расширение ATR поверх профильной цели. 3. **Свинг от LVN/Failure-test?** → TP1 ближний HVN/POC, TP2 — VWAP. 4. **Коррекция двухногая к VWAP/POC?** → TP = предыдущий свинг + доля импульса. 5. **Появился кульминационный принт?** → агрессивно фиксируй. --- ## Режим автоматизации (как детектить программно) минимальный набор фич на бар/кластер: * `delta`, `ask_ratio`, `imbalance_count(R)`, `bar_volume`, `tick_rate`, `range_ticks`. * Профильные: `HVN/LVN`, `POC`, `VAH/VAL`, `VWAP`, `ATR`, `CVD`, `POC_shift`. скелет: ```python def targets(ctx): T = [] T.append(nearest_HVN_forward(ctx)) T.append(ctx.session.POC) if ctx.breakout_from_value: T.append(ctx.VAH + 0.75*ctx.ATR) if ctx.swing_from_LVN: T.append(mid_of_nearest_HVN(ctx)) return dedupe_sort_by_distance(T) def exit_triggers(bar, prev): return ( delta_rollover(bar, prev) or imbalance_fade(prev.last3) or exhaustion_pattern(prev, bar) or cvd_flip(bar) ) for bar in stream: T = targets(ctx) for t in T: if touch(t) and exit_triggers(bar, prev): scale_out(0.5) if reject(t) and cvd_flip(bar): close_all() ``` пороговые значения для старта: * `R (имбаланс)` = 3:1; `imbalance_count` ≥ 3 уровня в баре. * `exhaustion`: бар-спайк объёма в перцентиле ≥80 при теле ≤30% диапазона. * `delta_rollover`: знак MA(дельты, 5 баров) меняется. * `cvd_flip`: пересечение MA(CVD, 50) и сигнальной (15). * `LVN`: объём в узле ≤ 20-й перцентиль локального профиля. --- ## Практические подсказки * Фиксация — это место, где **впервые появляется встречная причинная активность**: абсорбция, контрдельта, спад имбаланса. Если её нет — держи до следующей структурной цели. * Развороты надежнее у **стыка факторов**: LVN + failure-test, VA-край + CVD-дивергенция, POC-shift + exhaustion. * Веди журнал: для каждого тейка отмечай тип цели (HVN/POC/ATR/и т.д.) и наличие микро-триггеров — быстро увидишь, что даёт лучший профит-фактор. ---

## 0) Базовые определения и метрики (для кода/алгоритмов) **Данные по каждому ценовому уровню в баре (футпринт):** * `Vol(p)` — объём сделок на цене `p`. * `AskVol(p)`, `BidVol(p)` — объём, исполненный по Ask/по Bid. * `Delta(p) = AskVol(p) - BidVol(p)`. Для бара: `BarDelta = Σ Delta(p)`. * **Имбаланс (imbalance)** между соседними уровнями: `AskVol(p) / BidVol(p-1) >= K` (обычно `K=1.5…3.0`) — бычий; `BidVol(p) / AskVol(p+1) >= K` — медвежий. * **Стек (stacked) имбалансов**: подряд ≥ `M` уровней с имбалансом в одну сторону (обычно `M=3…5`). * **Unfinished auction**: в экстремуме бара на лучшей стороне (Hi/Lo) остаётся существенный объём незаконченных распечаток (обычно признак возможного продолжения). * **Absorption (абсорбция)**: на уровне печатается аномально большой объём, но цена **не** продвигается (часто дельта против направления теста). * **Exhaustion (истощение)**: в конце импульса объём и скорость принтов резко падают, появляются «тонкие» футпринты. * **CVD (cumulative volume delta)**: кумулятивная сумма `BarDelta`. * **Профиль объёма** за диапазон `R`: `POC` (уровень макс. объёма), `VAH/VAL` (границы value area 70%). * **VWAP** (сессионный/анкерный) и его ±σ (стандартные отклонения по объёму). * **OFI (order flow imbalance, Cont–Kukanov):** дисбаланс изменения объёмов в стакане на best bid/ask; пригоден как фильтр импульса. * **Скорость ленты**: trades/sec; **интенсивность маркет-ордеров**: `MOI = MarketBuy / (MarketBuy+MarketSell)`. Пороговые «дефолты» (настроить под инструмент): * Имбаланс `K=2.0`, стек `M=3`, «аномальный объём» = `> 95-й перцентиль за N=100 баров`. * Таймфрейм футпринта: **бар по объёму** (например, 50k/100k контрактов) или **по тикам** (2k/5k), чтобы структура была сравнима по активности. --- ## 1) Модуль **определения направления** (выберите 3–6 из списка и взвесьте в скоринг) Каждый признак выдаёт +1 (лонг), −1 (шорт), 0 (нет сигнала). Финальный **DirectionScore** = взвешенная сумма. 1. **Склон VWAP (сессионный/анкерный)** * Сигнал: наклон VWAP ↑ и цена держится выше VWAP ≥ X% времени последнего T (напр., 70% за 30 мин) → +1; ниже → −1. 2. **Миграция POC** * Последние кластеры/POC сессии или последних R-баров сдвигаются вверх → +1; вниз → −1. 3. **CVD-тренд** * Наклон CVD положительный и обновляет хай вместе с ценой → +1; негативный и обновляет лоу вместе с ценой → −1. * Расхождение (цена ↑, CVD ↓) — ослабление тренда (0 или противоход слабым весом). 4. **Стек имбалансов по ходу** * Наличие ≥M стека имбалансов в направлении (в нескольких соседних барах) → +1; против направления → −1. 5. **OFI/интенсивность маркет-ордеров** * `MOI > 0.6` устойчиво → +1; `< 0.4` → −1. 6. **Прорыв/удержание IB (Initial Balance)** * Сессия торгуется и удерживает выход за IB High → +1; за IB Low → −1. 7. **Позиция к Value Area** * Устойчиво выше VAH + ретест сверху → +1; ниже VAL + ретест снизу → −1. 8. **ОI (фьючерсы)** * Рост OI вместе с трендом → подтверждение (+1); падение OI при росте — шорт-сжатие/ненадёжно (0). 9. **Ротация VWAP-бэндов** * Цена «шагает» по +1σ/+2σ и не возвращается в VWAP → +1; зеркально вниз → −1. 10. **Глобальная структура свечей HTF** (Н4–D1) * HH/HL → +1; LH/LL → −1. (Фильтр, вес ниже, если интрадеем торгуете.) **Правило для робота:** торгуем **только** если `|DirectionScore| ≥ S` (например, S=2). --- ## 2) Методы **точки входа** (микро-триггеры по футпринту) Вы используете DirectionScore как фильтр (по тренду — входы из пункта A; контртренд — из пункта B). **A. Входы по тренду** 1. **Ретест стека имбалансов** в направлении: касание зоны (±1 тик) + на ретесте снова появляются локальные имбалансы по ходу. 2. **Ретест абсорбции**: уровень, где ранее был «обмен» большого объёма без прогресса против тренда — позже тест сверху/снизу и удержание. 3. **Pullback к VWAP/POC** с бычьим/медвежьим дельта-перевесом на кластере. 4. **Break&Go**: выход из диапазона/IB + всплеск маркет-бай (или селл) > P95 и стек имбалансов на свежих принтах. 5. **Лестничный вход**: частями на 2–3 уровня в зоне value с подтверждением CVD. **B. Контртрендовые входы** 6) **Exhaustion + reclaim уровня**: на импульсном экстремуме истощение печатей, слабые имбалансы, затем возврат внутрь диапазона (reclaim) и контртренд. 7) **Дивергенция CVD** на пробое: цена делает новый хай/лоу, CVD не подтверждает, внутри кластера — встречная абсорбция. 8) **Отбой от VAH/VAL**: тест с сильной встречной дельтой и абсорбцией → вход к POC. 9) **Failed Auction**: незавершённый аукцион + быстрый возврат через уровень открытия/IB. 10) **Stop-run fade**: вынос свингов с коротким всплеском маркет-ордеров и моментальным затуханием (нет продолжения, стек против хода). --- ## 3) Топ‑10 стратегий (5 трендовых + 5 контртрендовых) Каждая: **Контекст → Условия → Триггер → Стоп/Выход → Фильтры → Псевдокод.** ### Т1. «Тренд по VWAP + стек имбалансов» * **Контекст:** Интрадей, фьючерсы/FX/крипто. * **Условия:** Цена ≥ VWAP, наклон VWAP ↑; POC мигрирует вверх; DirectionScore ≥ +2. * **Триггер:** Pullback к VWAP или к последнему стеку имбалансов; на ретесте в футпринте — ≥M подряд имбалансов вверх. * **Стоп:** 1–1.5×ATR ниже зоны стека/VWAP или под локальный кластер абсорбции. * **Выход:** Частично у +1σ VWAP, остальное — трейл по POC‑миграции или под локальные кластеры, max time stop = 30–60 мин. * **Фильтры:** Избегать крупных новостей ±5 мин. * **Псевдокод:** ``` if VWAP.slope>0 and price>VWAP and DirectionScore>=+2: zone = last_stacked_imbalance_zone_up() or VWAP if retest(zone) and stacked_imbalance_up(M>=3): entry = limit(zone) stop = zone - 1.5*ATR tp1 = VWAP + 1*std trail = move_stop_below_recent_absorption() ``` ### Т2. «POC‑миграция + ретест» * **Условия:** Последние 3–5 мини‑профилей/сессий: POC ↑; CVD ↑. * **Триггер:** Возврат к **новому** POC после пробоя + бычья дельта на кластере. * **Стоп:** ниже POC минус `buffer` (напр. 0.3×ATR). * **Выход:** TP1 = предыдущий хай диапазона, TP2 = VAH+ расширение, трейл под локальные POC. * **Псевдокод:** аналогично Т1, только `zone = current_POC()`. ### Т3. «IB Break & Hold» * **Условия:** Пробой IB High, удержание 5–10 минут; DirectionScore ≥ +2; MOI>0.6. * **Триггер:** Первый откат к границе IB High с появлением стека имбалансов ↑. * **Стоп:** чуть ниже IB High. * **Выход:** TP1 = размер IB, TP2 = 1.5×IB, time stop = конец европейской сессии/обед. ### Т4. «Ротация VWAP‑бэндов» * **Условия:** Цена «шагает» по +1σ→+2σ (без возвратов к VWAP > 15 мин). * **Триггер:** Откат к +1σ, на футпринте — абсорбция продавцов и локальный стек ↑. * **Стоп:** под +1σ. * **Выход:** TP = +2σ/+3σ, трейл по локальным минимумам кластеров. ### Т5. «OFI‑импульс после консолидации» * **Условия:** Диапазон ≥30 мин, узкий ATR; DirectionScore ≥ +1. * **Триггер:** OFI резко ↑, скорость ленты ↑, свеча‑объём P95, стек ↑. * **Стоп:** под границей диапазона. * **Выход:** фиксировать часть при R=1, остаток тянуть по VWAP‑трейлу. --- ### К1. «Exhaustion + reclaim» * **Условия:** Сильный импульс в одну сторону, на экстремуме — падение объёма/скорости, маленькие футпринты. * **Триггер:** Возврат (reclaim) за предыдущий уровень (свинг/IB), на кластере — встречная дельта. * **Стоп:** за экстремум. * **Выход:** к VWAP/POC; при слабом движении — time stop 10–15 мин. ### К2. «Дивергенция CVD на пробое» * **Условия:** Цена делает новый хай, CVD — нет; в футпринте — абсорбция на хай. * **Триггер:** Возврат внутрь диапазона пробоя + стек вниз. * **Стоп:** за хай. * **Выход:** к POC/VAL; далее — частично оставить на разворот тренда. ### К3. «Отбой от VAH/VAL с абсорбцией» * **Условия:** Тест VAH (лонговый тренд перегрет), появляется встречная дельта/абсорбция. * **Триггер:** Печатается медвежий стек, цена не может удержаться выше VAH. * **Стоп:** за VAH. * **Выход:** POC; если импульсная реакция — дотянуть до VAL. ### К4. «Failed Auction» * **Условия:** Unfinished auction на экстремуме, быстрый возврат через уровень открытия/IB. * **Триггер:** Подтверждение стеком против направления неудачного аукциона. * **Стоп:** за экстремум. * **Выход:** до середины диапазона/POC; трейл по кластерам. ### К5. «Stop‑run fade (охота за ликвидностью)» * **Условия:** Вынос уровня свинга, всплеск маркет‑ордеров без продолжения, тонкие последующие принты. * **Триггер:** Возврат под/над уровень выноса + стек в контр‑сторону. * **Стоп:** за экстремум выноса. * **Выход:** к ближайшему микропрофилю/POC; при сильном откате — перевести в безубыток быстро. --- ## 4) Алгоритм принятия решения «Лучший вход сейчас» **Идея:** каждую секунду/тик обновляем 2 счёта — *DirectionScore* и *EntryScore*. Входим только если: * `|DirectionScore| ≥ S` (напр., 2) и * есть **один** из триггеров входа с `EntryScore ≥ E` (напр., 2) и * риск/профиль `R/R ≥ 1.5`. **Пример факторной схемы:** **DirectionScore (веса):** * VWAP‑склон (1), POC‑миграция (1), CVD‑тренд (1), стеки по ходу (0.5), OFI/MOI (0.5), позиция к VA (0.5). **EntryScore (веса):** * Ретест зоны (VWAP/POC/имбаланс): +1 * Подтверждение стеком (≥M подряд): +1 * Абсорбция в «нужную» сторону: +1 * Всплеск маркет‑ордеров (импульс) *или* истощение (для контртренда): +1 * Соответствие стратегии (Т1…К5): +1 **Простой псевдокод ядра:** ``` loop on each tick/bar: DirectionScore = w1*VWAP_slope_sign + w2*POC_migration + w3*CVD_trend + w4*stacked_in_direction + w5*MOI_side + w6*value_area_position EntryScore = 0 zone = detect_zone() # VWAP/POC/stack-imbalance/VA/IB border if retest(zone): EntryScore += 1 if stacked_imbalance_at_retest(side=DirectionScore_sign, M>=3): EntryScore += 1 if absorption_supports(side=DirectionScore_sign): EntryScore += 1 if impulse_or_exhaustion_matches(strategy): EntryScore += 1 if strategy_conditions_met(selected_strategy): EntryScore += 1 if abs(DirectionScore) >= S and EntryScore >= E: entry_price = choose_limit_or_market(zone, slip_guard=true) stop = place_stop_by_structure(zone, atr_mult=1.0..1.5, behind_absorption=true) tp1, tp2 = define_exits(vwap_bands, profile_levels, Rmin=1.5) send_order(entry_price, stop, tp1, tp2) ``` --- ## 5) Правила стопов, выхода и управления риском * **Стоп за структурой** (за зоной абсорбции/стеком/VA/IB), не просто по тикам. * **ATR‑буфер**: `Stop = уровень ± 1.0–1.5×ATR(Н)` (Н = 5–14 баров вашего footprint‑таймфрейма). * **Частичная фиксация**: 30–50% на `R=1…1.5`, остаток — трейл: * по **миграции POC** (перескок ниже → закрыть лонг), * или по **локальным кластерам абсорбции** (пробили назад — выход), * или **VWAP‑трейл** (закрыть при возврате под VWAP, если стратегия трендовая). * **Time‑stop:** нет развития в течение X минут (обычно 15–45) — выйти. * **Серии:** максимум 2 перезахода на одну и ту же идею (после снятия стопа ждем новый сигнал). --- ## 6) Параметры по умолчанию (стартовые) * Имбаланс `K=2.0`, стек длиной `M=3`. * Объёмный бар: так, чтобы в сессию получалось 60–120 баров (стабильная статистика). * Сессионный VWAP + полосы ±1σ, ±2σ. * Порог всплеска объёма/скорости: перцентиль 95 за последние 100 баров. * Фильтр новостей: пауза 5 мин до/после high‑impact (если вы учитываете календарь). * `S=2`, `E=2` в скоринге. --- ## 7) Как это торговать вручную (чек‑лист) 1. Определите контекст сессии: тренд/баланс (VWAP‑наклон, IB, POC‑миграция). 2. Отметьте ключевые зоны: VWAP, POC, VAH/VAL, IB High/Low, недавние стеки/абсорбции. 3. Ждите **ретеста зоны** по направлению DirectionScore **или** контртрендового триггера. 4. На футпринте ищите **подтверждение**: стек, абсорбцию, всплеск/истощение. 5. Рассчитайте **стоп** (за структурой + ATR‑буфер), **профит‑план** (TP1/TP2/трейл). 6. Не «догоняйте» — если пропустили триггер без ретеста, ждите следующий. --- ## 8) Как это положить в робота (архитектура) **События:** `onTick`, `onFootprintBarClose`, `onMarketBookUpdate`. **Модули:** * `DirectionEngine`: считает DirectionScore (обновляет раз в N секунд). * `ZoneDetector`: VWAP/POC/VA/IB/stack‑zones. * `EntryEngine`: оценивает EntryScore по триггерам. * `RiskManager`: расчёт стопов/тейков, контроль максимального риска и серий. * `Executor`: лимит/маркет, защита от проскальзывания/повторного входа. * `Logger`: все принятые решения + снимки метрик (для отладки/реоптимизации). **Защита от ложных сигналов:** * Минимальное расстояние до стопа ≥ `0.6×ATR`. * Не входить, если спрэд/ликвидность ухудшились в X раз относительно медианы. * Ограничить максимум открытых позиций по коррелирующим инструментам. --- ## 9) Краткие «рецепты» под каждую стратегию (входы) * **Тренд (Т1–Т5):** ищите **ретест зоны по ходу** + **стек в вашу сторону**. * **Контртренд (К1–К5):** ищите **истощение/дивергенцию/абсорбцию** + **reclaim** уровня. --- ## 10) Что и как оптимизировать * **Только пороги, не логику**: `K`, `M`, ATR‑мультипликаторы, перцентили всплесков, время удержания. * **По сессиям**: евро/США — разные параметры. * **По инструментам**: ES/NQ/CL/GC/6E/крипто — своя средняя активность и тиковка. * **Валидация**: walk‑forward, out‑of‑sample, учёт комиссий/проскальзывания. --- ### Итог 1. **DirectionEngine** определяет сторону через набор объективных потоковых метрик (VWAP‑наклон, POC‑миграция, CVD, стеки, OFI, позиция к VA). 2. **EntryEngine** ждёт ретест значимых зон и подтверждение по футпринту (имбалансы, абсорбция, импульс/истощение). 3. **10 стратегий** дают конкретные сценарии исполнения (триггеры, стопы, выходы) и их можно прямо транслировать в код.

![Image description](https://invest74.ru/assets/files/2025-10-23/1761246011-7496-43e9a976-c76f-4076-90a7-8053455eec32.png) # Контекст дня (по тому, что видно) * **Смещение value/POC вверх**: миграция POC и value-area на более высокие цены → сессионно бычий контекст (день «trend / double-distribution»). * **Инициативный ап-импульс** во второй половине: последовательность баров с зелёными кластерами и (судя по окраске) преобладанием ask-объёма; по ходу — несколько **стеков имбалансов ↑**. * **Две распределённые области** (double distribution): * нижний диапазон (низшая value) — примерно **~4100–4125**, * верхний — **~4133–4148**. Между ними «перемычка» **LVN 4126–4130** (тонкий объём/быстрый проход). * **Верхняя зона предложения**: на хаях (≈ **4146–4149**) кучные **медвежьи кластеры/имбалансы** и признаки **абсорбции** — импульс вверх «глохнет». Это не утверждённая разворотка, но явный **responsive sell**. --- # Ключевые уровни профиля (приблизительно с картинки) * **POC (сессионный/текущий):** ~**4137** (оранжевая линия) — магнит/опорный ретест. * **VAH / VAL верхнего распределения:** ~**4144–4146** / **4133–4135**. * **LVN-перемычка:** **4126–4130** — быстрый ход через неё туда-обратно. * **Нижний POC/опора прошлой value:** ~**4103–4106**. # Что «впереди цены» (лидирующие следы) * **OFI/стакан:** на пробое к 4137→4146 должен был быть всплеск OFI в пользу покупателей; сейчас у хай-зоны скорее **ослабление OFI** или перевес продавцов (по кластерам видно встречную дельту). * **Стек имбалансов:** по пути вверх были **stacked up-imbalance**; у хая — **стек вниз**/разрывы в пользу продавца. * **Абсорбция:** на вершине ленты много печати «в стену» с отсутствием прогресса — классический признак **fade от VAH/верхней границы**. --- # Торговые сценарии (без запаздывания) ## 1) Продолжение тренда (лонг-сценарий) **Идея:** ап-день не сломан, работаем от ретеста опор. * **Зона входа:** **4133–4137 (VAL/POC верхнего распределения)**. * **Подтверждение (обязательно, «лидирующие»):** * **OFI-всплеск ↑** (z-score ≥ 2.5) на ретесте, * **стек имбалансов ↑** на 2–3 ценовых уровня подряд в зоне ретеста, * **микро-абсорбция продавцов** (крупный bid на откате и отказ идти ниже). * **Стоп:** под 4133 (или `ATR×1.0` ниже локального кластера абсорбции). * **Цели:** сначала **4146–4149 (верх диапазона)**; при закреплении выше — продолжение по ходу (тянуть по локальным POC/кластерам). * **Отмена:** чистая потеря **4133** и негативный OFI → сценарий невалиден. ## 2) Ротация внутри верхней value (лонг «от стены») * **Зона входа:** **VAH-reclaim** — быстрый возврат **над 4144–4146** после короткого выноса вниз. * **Триггер:** короткий **stop-run вниз** и мгновенный **reclaim VAH** + стек ↑. * **Стоп:** под свечной/кластерный минимум выноса. * **Цели:** 4149→расширение. ## 3) Fade от хая (шорт-контртренд) **Идея:** у **4146–4149** явная реакция продавцов (абсорбция + стеки вниз). * **Зона входа:** повторный **тест 4146–4149**. * **Подтверждение:** * **OFI-перевес продавцов** (z ≤ −2.5) на подскоке к зоне, * **стек имбалансов вниз** и **исчезновение спроса** (тонкие ask-принты), * **нет продолжения** после короткого стоп-рана выше 4149 (stop-run fade). * **Стоп:** за экстремум выноса (над 4149 + `buffer`). * **Цели:** **POC 4137**, далее **4133**; часть позы — трейлом за кластеры. ## 4) Переворот дня в «двойное распределение вниз» (шорт-сценарий разворота) * **Условие:** **потеря 4133** с инициативной продажей (OFI2× медианы)? 5. Стоп стоит **за структурой** (не «по тикам»), R/R ≥ 1.5?

Этот сайт лучше всего просматривать в современном браузере с включённым JavaScript.

10 подробных стратегий по футпринту и объёмам

Dmitry

10 подробных стратегий (каждая с чёткими правилами, параметрами и псевдокодом), лучшие индикаторы направления, правила входа.

1) Имбаланс агрессора (Bid/Ask Imbalance)

Идея. Если в кластере сильный перевес агрессивных покупателей (ask) или продавцов (bid), цена часто продолжает импульс.
Входные данные. Футпринт по ценам (bid×ask per price), кластеры, фильтр объёма.
Правила.

Тренд-фильтр: ① наклон VWAP или ② MA(Дельта, N) > 0 для лонга, < 0 для шорта.
Сигнал: в последнем завершённом баре ≥K ценовых уровней с соотношением ask:bid ≥ R (напр. R=3:1) для лонга; bid:ask ≥ R для шорта.
Подтверждение: суммарная дельта бара ≥ Dmin и объём бара ≥ Vmin (перцентили по инструменту).
Вход: по рынку/стоп-лимит на пробой high/low бара сигнала.
Стоп: за нижним/верхним LVN кластера или X тик(ов) за экстремумом.
Выход: частичный тейк у ближайшего HVN/POC, остаток — трейл по последнему «imbalance-бару».
Псевдокод.

if trend_up and bar.imbalance_count(ask/bid>=R) >= K and bar.delta >= Dmin and bar.volume >= Vmin:
    buy_stop = bar.high + 1tick
    stop = LVN_below - 1tick
    tp1 = nearest_HVN

2) Абсорбция у уровня (Absorption at Level)

Идея. Крупный лимит «впитывает» агрессоров, цена не проходит уровень и разворачивается.
Входные данные. Футпринт + поток заявок (если доступен), heatmap ликвидности.
Правила.

Локация: заранее помеченные уровни (вчерашний POC, дневной/недельный VWAP, диапазон баланса).
Сигнал: у уровня несколько свечей с высоким объёмом, агрессия в одну сторону, но прогресс цены минимальный (Δprice ≤ Tticks) и появляется крупный остаток лимитных.
Вход контртренд: на отбой с узким стопом за уровень.
Выход: возврат к Mid/VWAP; трейл по локальным микропоям.
Псевдокод.

if near(level) and delta_sign = buy and price_progress <= T and limit_residual >= Lmin:
    sell = market
    stop = level + 2ticks
    tp = VWAP

3) Исчерпание агрессии (Exhaustion Print)

Идея. На экстремуме фиксируется всплеск тиков/объёма без продолжения (тонкие след. кластеры).
Правила.

Триггер: экстремум с max(тик-скорость, дельта) и следующий бар с низким объёмом и отсутствием имбаланса.
Вход: контртренд после подтверждения «нет второй ноги» (не пробили high/low экстремума 2–3 бара).
Стоп: за экстремум +1–2 тика.
Тейк: к ближайшему HVN/POC.
Псевдокод.

if spike_exhaustion and next_bar.volume <= Vlow and next_bar.imbalance==0:
    enter opposite

4) Сдвиг POC (POC Shift Continuation)

Идея. Смена центра распределения (интрадей POC) по ходу импульса указывает на перенос баланса.
Правила.

Тренд-фильтр: текущий POC > предыдущего POC (лонг) или < (шорт).
Вход: на откате к VWAP или к мигрирующему POC, если в откатном баре дельта остаётся по тренду.
Стоп: за LVN между текущим POC и входом.
Выход: следующий HVN/экстремум дня.
Псевдокод.

if POC[n] > POC[n-1] and pullback_to(VWAP|POC) and pullback_bar.delta>0:
    long with stop below LVN

5) Пробой баланса из профиля (Value Area Breakout)

Идея. Выход цены из value area (VAH/VAL) при поддержке объёмов и дельты.
Правила.

Сигнал: закрытие бара выше VAH (лонг) / ниже VAL (шорт) + имбаланс ≥ R + рост объёма.
Ретест: вход на тест VAH/VAL в роли поддержки/сопротивления.
Стоп: за противоположной границей value.
Тейк: расширение на 0.5–1.0 * дневной ATR.
Псевдокод.

if close>VAH and bar.imbalance>=R and bar.volume>=Vmin:
    place buy_limit at VAH on retest

6) Кластерный «ледокол» (Iceberg/Absorb-Then-Break)

Идея. Фаза абсорбции → внезапный разрыв кластера с серией ask-имбалансов (или bid).
Правила.

Детект: несколько баров у уровня с крупным лимитом (абсорбция), затем бар инициативы с высоким ask% и низкими откатами.
Вход: по пробою бара инициативы.
Стоп: за самый плотный кластер до пробоя.
Тейк: до следующего уровня ликвидности/ликвид-пула.
Псевдокод.

if absorption_phase and initiative_bar(ask_ratio>=0.65):
    buy_stop above initiative_high

7) Дивергенция CVD (Cumulative Volume Delta Divergence)

Идея. Цена обновляет экстремум, CVD — нет (или наоборот) → вероятен разворот/коррекция.
Правила.

Сигнал: HH в цене без HH в CVD (медвеж.), LL без LL (быч.).
Фильтр: рядом LVN/граница value.
Вход: после «failure test» экстремума (ложный прокол с разворотной дельтой).
Стоп: за экстремум.
Тейк: к VWAP/POC.
Псевдокод.

if price_HH and CVD_not_HH and fail_test:
    short; stop=high+1tick

8) Открывающий импульс (Opening Drive + Volume)

Идея. В первые 30–60 минут распределение ясно: либо «drive», либо «balance».
Правила.

Тип дня: по стандартному девиационному открытию от Overnight VWAP/POC.
Сигнал «drive»: 2–3 бара подряд с растущим объёмом и имбалансом в одну сторону.
Вход: по pullback к Mid/IB-high/low.
Стоп: за противоположной границей Initial Balance.
Тейк: расширение IB (1.5×–2×).
Псевдокод.

if open_drive and pullback_to(IB_edge) and delta_aligned:
    enter with stop beyond opposite IB edge

9) LVN-отбой (Low Volume Node Rejection)

Идея. LVN — «тонкая» зона профиля; цена часто отвергает её.
Правила.

Сигнал: подход к LVN + бар с резким ростом противоположной дельты (rejection print).
Вход: лимитом на возврате внутрь предыдущего HVN.
Стоп: за LVN + 1–2 тика.
Тейк: середина HVN/POC.
Псевдокод.

if price_touch(LVN) and rejection_delta:
    enter back into prior HVN

10) «Свип ликвидности» + возврат к объёму (Liquidity Sweep & Revert to Value)

Идея. Вынос стопов за HI/LO → всплеск агрессии → быстрый возврат под/над уровень и к value.
Правила.

Триггер: прокол предыдущего экстремума ≥ X тиков + бар с обратной дельтой, закрытие назад.
Вход: по рынку после закрытия «внутри» диапазона.
Стоп: за хай/лоу свипа.
Тейк: VWAP → POC → противоположная граница value.
Псевдокод.

if sweep and close_back_inside and counter_delta_spike:
    enter mean_revert

—

Лучшие методы определения направления (ранжировано)

Скользящий VWAP-набор: наклон дневного VWAP + позиция цены относительно дневного/недельного VWAP и их кроссы.
Миграция POC/Value: последовательные сдвиги POC и расширение value area в одну сторону.
Тренд CVD: MA(CVD, N) и структура HH/HL vs LL/LH в кумулятивной дельте.
Баланс/день типа Trend Day: распознавание структуры дня в первые 60 мин (drive vs balance).
Поток ликвидности: появление/снятие крупных лимитов в сторону тренда (если есть лента/книга).
Контекст старшего ТФ: недельный профиль (баланс/экспансия), уровни VAH/VAL/POC старших профилей.
Открытый интерес/база (фьючерсы): рост OI по тренду + контанго/бэквордейшн (если доступно).
Корреляции (индексы/сектора): подтверждение направленности «лидером» (например, NQ→ES).

Практическое правило: торгуем только в направлении, где совпали ≥2 фильтра из (VWAP-наклон, миграция POC, MA(CVD)>0/<0).

—

Методы входа (точки входа)

Пробой + ретест уровня: VAH/VAL, IB, дневной high/low; вход на ретесте с кластерным имбалансом.
Отбой от LVN/HVN: подтверждение «rejection print» (обратная дельта у границы).
Покупка/Шорт инициативы: после «initiative bar» с ≥65% ask/bid и сильной дельтой.
Failure test экстремума: ложный прокол + закрытие обратно + обратная дельта.
Откат к VWAP/POC в тренде: вход, если откатный бар не показывает встречной агрессии (дельта не меняет знак).

Стопы: за ближайший структурный уровень (LVN/экстремум/противоположная VA-граница) + «1–2 тика на шум».
Размер позиции: фиксированное R (напр. риск 0.5–1.0R на сделку), доливка только после +1R и появления нового «initiative bar».
Тейки: ступенчато: 1) HVN/POC 2) экстремум дня 3) трейл за локальными LVN.

—

Общие параметры (стартовые, под инструмент)

R (имбаланс): 2.5–4.0
K (минимум уровней с имбалансом в баре): 3–5
Dmin (дельта бара): 60–75 перцентиль дневного распределения
Vmin (объём бара): 60–75 перцентиль
T (допустимый прогресс цены при абсорбции): 1–3 тика
Окна: CVD_MA = 50–150 тиков/секунд (интра), VWAP — дневной/недельный

—

Контроль рисков и режим дня

Лимиты: max риск/день = 2–3R; max потери подряд = 3 сделки → стоп-день.
Размер: 0.25–1.0R на вход; не повышать риск в день «balance».
Фильтры волатильности: торговать, если текущий intraday ATR в [0.8…1.5] от средней 20-дневной.
Календарь: избегать входов за 1–3 минуты до высоковажных новостей.
Журнал: сохранять скрин кластера и метрики (delta%, imbalance_count, LVN distance, MA(CVD)).

—

План внедрения (ручной и для робота)

Этап 1. Данные и инфраструктура

Подключить поток: тиковые сделки, стакан (по возможности), минутные бары для профилей.
Реал-тайм расчёты: футпринт (bid×ask по цене), кластеры, дельта, CVD, VWAP, профиль (VAH/VAL/POC), HVN/LVN.
Хранилище: сырые тики + агрегаты; лог каждой сделки и сигналов.
Логика коллбэков: onBarClose, onCluster, onLiquidityChange.

Этап 2. Бэктест/ресёрч

Реплей/бэктест по тикам для 12–24 мес; walk-forward по кварталам.
Оптимизация по сетке: R, K, Dmin, Vmin, окна CVD/VWAP; удерживать out-of-sample.
Метрики: expectancy, PF, maxDD, W% в тренд-днях vs баланс-днях, средний MAE/MFE.

Этап 3. Полуавтомат (ручной контроль)

Робот генерит сигналы/заявки, человек подтверждает входы.
Жёсткие авто-стопы и тейки; ручное управление лишь уменьшает риск, не увеличивает.

Этап 4. Полный авто

Менеджер ордеров: OCO, частичные тейки, трейл за LVN.
Режимы дня: «drive» (разрешён пробой), «balance» (только отбой/mean-revert).
Сторожевые лимиты: стоп-день, стоп-неделя, отключение при потере связи/данных.

Этап 5. Мониторинг и улучшение

Дашборд: PnL по стратегиям, winrate по контекстам (drive/balance), SR по уровням (VA/LVN/HVN).
Пересмотр параметров ежемесячно; перерасчёт перцентилей Vmin/Dmin.

—

Каркас робота (упрощённый)

context = detect_context(VWAP_slope, POC_shift, CVD_trend)
signals = [
  imbalance_breakout(R,K,Dmin,Vmin, context),
  absorption_reversal(levels, T, Lmin),
  exhaustion_reversal(),
  poc_shift_pullback(),
  value_area_breakout(),
  iceberg_then_break(),
  cvd_divergence(levels),
  opening_drive_pullback(),
  lvn_reject(),
  liquidity_sweep_revert()
]
risk = RiskManager(maxDailyR=3, perTradeR=0.5, newsFilter=True)
for s in signals:
    if s.valid and direction_aligned(context, s):
        order = EntryPlan(s).withStopsAndTargets()
        if risk.allow(order): broker.submit(order)

—

Чек-лист перед входом

Совпадают ≥2 фильтра направления?
Есть явный «причинный» кластер (имбаланс/абсорбция/initiative)?
Стоп за структурой, R адекватен?
Есть план выхода на 2–3 ступени?
Нет ли новости в ближайшие минуты?

Dmitry

«Top-10» точных уровней и паттернов свингового разворота (заточены под футпринт/объёмы). каждой стратегии даю: что измерять, правила, где фиксировать, как подтверждать и короткий псевдокод. параметры стартовые — дальше откалибруешь под свой инструмент.

—

1) HVN/POC «магнит» (уровень фиксации)

Идея. Цена тянется к ближайшему очагу объёма (HVN) или текущему POC профиля.
Как мерить. Дневной/сессионный профиль + 3–5 последних часовых профилей.
Правила.

Если ты в лонге внутри тренд-дня: тейк 1 возле первого «впереди» HVN, тейк 2 на POC дневного профиля.
Если день балансовый: фиксируй ближе — у краёв локального HVN-кластера.
Подтверждение. Замедление дельты и спад имбалансов при подходе.
Псевдокод.

target1 = nearest_forward_HVN()
target2 = session_POC
if delta_rollover_near(target1): scale_out(0.5)

—

2) VAH/VAL пробой → расширение value (тейкинг по статистике)

Идея. После выхода из value (VAH/VAL) цена часто даёт расширение на 0.5–1.0× дневного ATR.
Как мерить. DATR(20), текущая value area (70%).
Правила.

Пробой VAH (лонг): TP = VAH + k·ATR (k=0.5…1.0).
Если ретест удачный и идёт POC-shift в сторону пробоя — держи до k↑.
Подтверждение. Стабильный ask-имбаланс и рост объёма над VAH.
Псевдокод.

if close>VAH and volume↑ and imbalance↑:
    tp = VAH + 0.75*ATR

—

3) LVN-rejection (точный разворот от «дыры»)

Идея. Тонкие узлы профиля (LVN) дают резкие отбойные свинги.
Как мерить. Интрадей профиль, отмечай LVN с порогом «объём ниже перцентиля 20».
Правила разворота.

Подход к LVN → в футпринте появляется «rejection print» (контрдельта ≥60%, узкий прогресс).
Вход контртренд; TP1 — середина ближайшего HVN, TP2 — POC.
Подтверждение. Бар c впитыванием агрессии (абсорбция) на самом LVN.
Псевдокод.

if touch(LVN) and rejection_delta>=0.6:
    enter_opposite; tp1=mid_HVN; tp2=POC

—

4) «Failure Test»/Неудавшийся аукцион (разворот экстремума)

Идея. Быстрый прокол high/low с возвратом внутрь диапазона → свинговый разворот.
Как мерить. Предыдущий свинговый high/low + кластеры на проколе.
Правила.

Свип ≥ X тиков + бар закрывается обратно + встречная дельта ≥ Dmin.
TP: VWAP → POC → противоположная граница value.
Подтверждение. Следующий бар без прогресса в сторону прокола и без имбаланса.
Псевдокод.

if sweep(HH/LL) and close_back_inside and delta_flip:
    short/long; tp=[VWAP, POC]

—

5) CVD-дивергенция на кластере (разворот свинга)

Идея. Цена обновляет экстремум, а CVD/дельта — нет.
Как мерить. Cumulative Volume Delta + локальные вершины/впадины.
Правила.

HH в цене без HH в CVD → шорт-сетап; LL без LL в CVD → лонг.
TP1: ближайший HVN; TP2: VWAP/POC.
Подтверждение. «Exhaustion print» на последнем баре экстремума (объём всплеск, прогресс мал).
Псевдокод.

if price_HH and CVD_not_HH and exhaustion:
    short; tp1=nearest_HVN; tp2=VWAP

—

6) Абсорбция у фиксированного уровня (разворот + безопасный TP)

Идея. Крупный лимит поглощает агрессоров на уровне (вчерашний POC, недельный VWAP, опционный страйк).
Как мерить. Лента/heatmap (если есть) + футпринт.
Правила.

Несколько баров у уровня, объём высокий, цена «не двигается» (Δ≤2 тика).
Разворот: вход в контрнаправлении; TP1 — середина диапазона консолидации, TP2 — дальний край.
Подтверждение. Смена дельты в баре выхода от уровня.
Псевдокод.

if absorption_at(level) and price_stalls:
    enter_opposite; tp1=range_mid; tp2=range_far_edge

—

7) Многофреймовый POC-Shift (тейк против следующего POC)

Идея. Центр распределения переместился; цена тянется к новому/старшему POC.
Как мерить. Сессионный POC + часовой/четырёхчасовой POC.
Правила.

В тренде вверх: часть позиции держи до старшего POC выше; в контрдвижении — фиксируй у ближайшего младшего POC.
Подтверждение. На подходе — падение агрессии и сжатие кластера.
Псевдокод.

tp = next_higherPOC_if_trend_up() or nearest_lowerPOC_if_counter()

—

8) ATR-/σ-коридоры + дельта-стоп (точный выход по волатильности)

Идея. Вероятностный коридор (ATR или σ от VWAP); выход, если импульс выдохся.
Как мерить. ATR(14) или stdev от VWAP.
Правила.

Частичный TP на ±0.75–1.0 ATR от точки входа/от VWAP; остаток держать до 1.5 ATR, но выйти, если MA(CVD) поменяла знак.
Подтверждение. Падение счетчика имбалансов и тик-скорости.
Псевдокод.

tp1 = entry + sign*0.8*ATR
if CVD_MA flips or imbalance_count drops: exit_rest

—

9) «Two-Leg Pullback» завершение (паттерн свингового разворота)

Идея. Классический 2-волновой откат к VWAP/POC; вторая нога с истощением.
Как мерить. Длина волн по тикам/времени + кластера.
Правила.

В тренде вверх: две медвежьи волны к VWAP/POC; вторая — короче и с меньшей агрессией (дельта/имбаланс).
Лонг на окончании второй ноги; TP: предыдущий свинговый high → расширение на 0.5× первой импульсной ноги.
Подтверждение. Rejection-бар у VWAP/POC.
Псевдокод.

if two_leg_pullback_to(VWAP/POC) and leg2_delta<leg1_delta:
    long; tp1=prior_swing_high; tp2=tp1+0.5*impulse_len

—

10) «Last Effort» на кульминации (кульминация/клин)

Идея. Серия сужающихся откатов, финальный «рывок» с пиком объёма и нулевым прогрессом.
Как мерить. Расстояние откатов, кластерная плотность, вершина объёма в последнем баре.
Правила.

На пике — бар с max объёмом, ask%(или bid%) ≥ 70%, но тело маленькое; следующий бар — контрдельта.
Разворот на подтверждении; TP: середина клина → основание клина.
Псевдокод.

if climax_bar(huge_volume, small_range, high_ask%) and next_counter_delta:
    reverse; tp1=cone_mid; tp2=cone_base

—

Точная настройка вход-выход (микро-сигналы на фиксацию)

используй комбинацию из 2–3 пунктов ниже как «триггер» фиксации у заранее выбранного уровня:

Delta rollover: дельта бара < 0 в лонге (или > 0 в шорте) впервые за серию.
Imbalance fade: число кластеров с имбалансом по тренду падает 3 бара подряд.
Trade-count spike → пустой следующий бар: пик тиков/сек, затем «пустой» объём.
Tape stall (если есть лента): длинные паузы между принтами при подходе к цели.
Iceberg-появление на цели: фиксируй часть перед айсбергом.

Псевдокод универсального выхода:

level = precomputed_target()   # HVN/POC/VAH/ATR и т.п.
if price_hits(level) and (delta_rollover or imbalance_fade or exhaustion_next_bar):
    scale_out(0.5)
if price_rejects(level) and CVD_flips:
    exit_rest

—

Приоритизация целей (дерево решений)

Есть ли впереди сильный профильный уровень (HVN/POC/VA)? → он — цель №1.
День трендовый? → добавь расширение ATR поверх профильной цели.
Свинг от LVN/Failure-test? → TP1 ближний HVN/POC, TP2 — VWAP.
Коррекция двухногая к VWAP/POC? → TP = предыдущий свинг + доля импульса.
Появился кульминационный принт? → агрессивно фиксируй.

—

Режим автоматизации (как детектить программно)

минимальный набор фич на бар/кластер:

delta, ask_ratio, imbalance_count(R), bar_volume, tick_rate, range_ticks.
Профильные: HVN/LVN, POC, VAH/VAL, VWAP, ATR, CVD, POC_shift.

скелет:

def targets(ctx):
    T = []
    T.append(nearest_HVN_forward(ctx))
    T.append(ctx.session.POC)
    if ctx.breakout_from_value: T.append(ctx.VAH + 0.75*ctx.ATR)
    if ctx.swing_from_LVN: T.append(mid_of_nearest_HVN(ctx))
    return dedupe_sort_by_distance(T)

def exit_triggers(bar, prev):
    return (
        delta_rollover(bar, prev) or
        imbalance_fade(prev.last3) or
        exhaustion_pattern(prev, bar) or
        cvd_flip(bar)
    )

for bar in stream:
    T = targets(ctx)
    for t in T:
        if touch(t) and exit_triggers(bar, prev):
            scale_out(0.5)
        if reject(t) and cvd_flip(bar):
            close_all()

пороговые значения для старта:

R (имбаланс) = 3:1; imbalance_count ≥ 3 уровня в баре.
exhaustion: бар-спайк объёма в перцентиле ≥80 при теле ≤30% диапазона.
delta_rollover: знак MA(дельты, 5 баров) меняется.
cvd_flip: пересечение MA(CVD, 50) и сигнальной (15).
LVN: объём в узле ≤ 20-й перцентиль локального профиля.

—

Практические подсказки

Фиксация — это место, где впервые появляется встречная причинная активность: абсорбция, контрдельта, спад имбаланса. Если её нет — держи до следующей структурной цели.
Развороты надежнее у стыка факторов: LVN + failure-test, VA-край + CVD-дивергенция, POC-shift + exhaustion.
Веди журнал: для каждого тейка отмечай тип цели (HVN/POC/ATR/и т.д.) и наличие микро-триггеров — быстро увидишь, что даёт лучший профит-фактор.

—

Dmitry

0) Базовые определения и метрики (для кода/алгоритмов)

Данные по каждому ценовому уровню в баре (футпринт):

Vol(p) — объём сделок на цене p.
AskVol(p), BidVol(p) — объём, исполненный по Ask/по Bid.
Delta(p) = AskVol(p) - BidVol(p). Для бара: BarDelta = Σ Delta(p).
Имбаланс (imbalance) между соседними уровнями: AskVol(p) / BidVol(p-1) >= K (обычно K=1.5…3.0) — бычий; BidVol(p) / AskVol(p+1) >= K — медвежий.
Стек (stacked) имбалансов: подряд ≥ M уровней с имбалансом в одну сторону (обычно M=3…5).
Unfinished auction: в экстремуме бара на лучшей стороне (Hi/Lo) остаётся существенный объём незаконченных распечаток (обычно признак возможного продолжения).
Absorption (абсорбция): на уровне печатается аномально большой объём, но цена не продвигается (часто дельта против направления теста).
Exhaustion (истощение): в конце импульса объём и скорость принтов резко падают, появляются «тонкие» футпринты.
CVD (cumulative volume delta): кумулятивная сумма BarDelta.
Профиль объёма за диапазон R: POC (уровень макс. объёма), VAH/VAL (границы value area 70%).
VWAP (сессионный/анкерный) и его ±σ (стандартные отклонения по объёму).
OFI (order flow imbalance, Cont–Kukanov): дисбаланс изменения объёмов в стакане на best bid/ask; пригоден как фильтр импульса.
Скорость ленты: trades/sec; интенсивность маркет-ордеров: MOI = MarketBuy / (MarketBuy+MarketSell).

Пороговые «дефолты» (настроить под инструмент):

Имбаланс K=2.0, стек M=3, «аномальный объём» = > 95-й перцентиль за N=100 баров.
Таймфрейм футпринта: бар по объёму (например, 50k/100k контрактов) или по тикам (2k/5k), чтобы структура была сравнима по активности.

—

1) Модуль определения направления (выберите 3–6 из списка и взвесьте в скоринг)

Каждый признак выдаёт +1 (лонг), −1 (шорт), 0 (нет сигнала). Финальный DirectionScore = взвешенная сумма.

Склон VWAP (сессионный/анкерный)
- Сигнал: наклон VWAP ↑ и цена держится выше VWAP ≥ X% времени последнего T (напр., 70% за 30 мин) → +1; ниже → −1.
Миграция POC
- Последние кластеры/POC сессии или последних R-баров сдвигаются вверх → +1; вниз → −1.
CVD-тренд
- Наклон CVD положительный и обновляет хай вместе с ценой → +1; негативный и обновляет лоу вместе с ценой → −1.
- Расхождение (цена ↑, CVD ↓) — ослабление тренда (0 или противоход слабым весом).
Стек имбалансов по ходу
- Наличие ≥M стека имбалансов в направлении (в нескольких соседних барах) → +1; против направления → −1.
OFI/интенсивность маркет-ордеров
- MOI > 0.6 устойчиво → +1; < 0.4 → −1.
Прорыв/удержание IB (Initial Balance)
- Сессия торгуется и удерживает выход за IB High → +1; за IB Low → −1.
Позиция к Value Area
- Устойчиво выше VAH + ретест сверху → +1; ниже VAL + ретест снизу → −1.
ОI (фьючерсы)
- Рост OI вместе с трендом → подтверждение (+1); падение OI при росте — шорт-сжатие/ненадёжно (0).
Ротация VWAP-бэндов
- Цена «шагает» по +1σ/+2σ и не возвращается в VWAP → +1; зеркально вниз → −1.
Глобальная структура свечей HTF (Н4–D1)
HH/HL → +1; LH/LL → −1. (Фильтр, вес ниже, если интрадеем торгуете.)

Правило для робота: торгуем только если |DirectionScore| ≥ S (например, S=2).

—

2) Методы точки входа (микро-триггеры по футпринту)

Вы используете DirectionScore как фильтр (по тренду — входы из пункта A; контртренд — из пункта B).

A. Входы по тренду

Ретест стека имбалансов в направлении: касание зоны (±1 тик) + на ретесте снова появляются локальные имбалансы по ходу.
Ретест абсорбции: уровень, где ранее был «обмен» большого объёма без прогресса против тренда — позже тест сверху/снизу и удержание.
Pullback к VWAP/POC с бычьим/медвежьим дельта-перевесом на кластере.
Break&Go: выход из диапазона/IB + всплеск маркет-бай (или селл) > P95 и стек имбалансов на свежих принтах.
Лестничный вход: частями на 2–3 уровня в зоне value с подтверждением CVD.

B. Контртрендовые входы
6) Exhaustion + reclaim уровня: на импульсном экстремуме истощение печатей, слабые имбалансы, затем возврат внутрь диапазона (reclaim) и контртренд.
7) Дивергенция CVD на пробое: цена делает новый хай/лоу, CVD не подтверждает, внутри кластера — встречная абсорбция.
8) Отбой от VAH/VAL: тест с сильной встречной дельтой и абсорбцией → вход к POC.
9) Failed Auction: незавершённый аукцион + быстрый возврат через уровень открытия/IB.
10) Stop-run fade: вынос свингов с коротким всплеском маркет-ордеров и моментальным затуханием (нет продолжения, стек против хода).

—

3) Топ‑10 стратегий (5 трендовых + 5 контртрендовых)

Каждая: Контекст → Условия → Триггер → Стоп/Выход → Фильтры → Псевдокод.

Т1. «Тренд по VWAP + стек имбалансов»

Контекст: Интрадей, фьючерсы/FX/крипто.
Условия: Цена ≥ VWAP, наклон VWAP ↑; POC мигрирует вверх; DirectionScore ≥ +2.
Триггер: Pullback к VWAP или к последнему стеку имбалансов; на ретесте в футпринте — ≥M подряд имбалансов вверх.
Стоп: 1–1.5×ATR ниже зоны стека/VWAP или под локальный кластер абсорбции.
Выход: Частично у +1σ VWAP, остальное — трейл по POC‑миграции или под локальные кластеры, max time stop = 30–60 мин.
Фильтры: Избегать крупных новостей ±5 мин.

Псевдокод:

  if VWAP.slope>0 and price>VWAP and DirectionScore>=+2:
      zone = last_stacked_imbalance_zone_up() or VWAP
      if retest(zone) and stacked_imbalance_up(M>=3):
          entry = limit(zone)
          stop = zone - 1.5*ATR
          tp1 = VWAP + 1*std
          trail = move_stop_below_recent_absorption()

Т2. «POC‑миграция + ретест»

Условия: Последние 3–5 мини‑профилей/сессий: POC ↑; CVD ↑.
Триггер: Возврат к новому POC после пробоя + бычья дельта на кластере.
Стоп: ниже POC минус buffer (напр. 0.3×ATR).
Выход: TP1 = предыдущий хай диапазона, TP2 = VAH+ расширение, трейл под локальные POC.
Псевдокод: аналогично Т1, только zone = current_POC().

Т3. «IB Break & Hold»

Условия: Пробой IB High, удержание 5–10 минут; DirectionScore ≥ +2; MOI>0.6.
Триггер: Первый откат к границе IB High с появлением стека имбалансов ↑.
Стоп: чуть ниже IB High.
Выход: TP1 = размер IB, TP2 = 1.5×IB, time stop = конец европейской сессии/обед.

Т4. «Ротация VWAP‑бэндов»

Условия: Цена «шагает» по +1σ→+2σ (без возвратов к VWAP > 15 мин).
Триггер: Откат к +1σ, на футпринте — абсорбция продавцов и локальный стек ↑.
Стоп: под +1σ.
Выход: TP = +2σ/+3σ, трейл по локальным минимумам кластеров.

Т5. «OFI‑импульс после консолидации»

Условия: Диапазон ≥30 мин, узкий ATR; DirectionScore ≥ +1.
Триггер: OFI резко ↑, скорость ленты ↑, свеча‑объём P95, стек ↑.
Стоп: под границей диапазона.
Выход: фиксировать часть при R=1, остаток тянуть по VWAP‑трейлу.

—

К1. «Exhaustion + reclaim»

Условия: Сильный импульс в одну сторону, на экстремуме — падение объёма/скорости, маленькие футпринты.
Триггер: Возврат (reclaim) за предыдущий уровень (свинг/IB), на кластере — встречная дельта.
Стоп: за экстремум.
Выход: к VWAP/POC; при слабом движении — time stop 10–15 мин.

К2. «Дивергенция CVD на пробое»

Условия: Цена делает новый хай, CVD — нет; в футпринте — абсорбция на хай.
Триггер: Возврат внутрь диапазона пробоя + стек вниз.
Стоп: за хай.
Выход: к POC/VAL; далее — частично оставить на разворот тренда.

К3. «Отбой от VAH/VAL с абсорбцией»

Условия: Тест VAH (лонговый тренд перегрет), появляется встречная дельта/абсорбция.
Триггер: Печатается медвежий стек, цена не может удержаться выше VAH.
Стоп: за VAH.
Выход: POC; если импульсная реакция — дотянуть до VAL.

К4. «Failed Auction»

Условия: Unfinished auction на экстремуме, быстрый возврат через уровень открытия/IB.
Триггер: Подтверждение стеком против направления неудачного аукциона.
Стоп: за экстремум.
Выход: до середины диапазона/POC; трейл по кластерам.

К5. «Stop‑run fade (охота за ликвидностью)»

Условия: Вынос уровня свинга, всплеск маркет‑ордеров без продолжения, тонкие последующие принты.
Триггер: Возврат под/над уровень выноса + стек в контр‑сторону.
Стоп: за экстремум выноса.
Выход: к ближайшему микропрофилю/POC; при сильном откате — перевести в безубыток быстро.

—

4) Алгоритм принятия решения «Лучший вход сейчас»

Идея: каждую секунду/тик обновляем 2 счёта — DirectionScore и EntryScore. Входим только если:

|DirectionScore| ≥ S (напр., 2) и
есть один из триггеров входа с EntryScore ≥ E (напр., 2) и
риск/профиль R/R ≥ 1.5.

Пример факторной схемы:

DirectionScore (веса):

VWAP‑склон (1), POC‑миграция (1), CVD‑тренд (1), стеки по ходу (0.5), OFI/MOI (0.5), позиция к VA (0.5).

EntryScore (веса):

Ретест зоны (VWAP/POC/имбаланс): +1
Подтверждение стеком (≥M подряд): +1
Абсорбция в «нужную» сторону: +1
Всплеск маркет‑ордеров (импульс) или истощение (для контртренда): +1
Соответствие стратегии (Т1…К5): +1

Простой псевдокод ядра:

loop on each tick/bar:
    DirectionScore = w1*VWAP_slope_sign + w2*POC_migration + w3*CVD_trend 
                     + w4*stacked_in_direction + w5*MOI_side + w6*value_area_position

    EntryScore = 0
    zone = detect_zone()  # VWAP/POC/stack-imbalance/VA/IB border
    if retest(zone): EntryScore += 1
    if stacked_imbalance_at_retest(side=DirectionScore_sign, M>=3): EntryScore += 1
    if absorption_supports(side=DirectionScore_sign): EntryScore += 1
    if impulse_or_exhaustion_matches(strategy): EntryScore += 1
    if strategy_conditions_met(selected_strategy): EntryScore += 1

    if abs(DirectionScore) >= S and EntryScore >= E:
        entry_price = choose_limit_or_market(zone, slip_guard=true)
        stop = place_stop_by_structure(zone, atr_mult=1.0..1.5, behind_absorption=true)
        tp1, tp2 = define_exits(vwap_bands, profile_levels, Rmin=1.5)
        send_order(entry_price, stop, tp1, tp2)

—

5) Правила стопов, выхода и управления риском

Стоп за структурой (за зоной абсорбции/стеком/VA/IB), не просто по тикам.
ATR‑буфер: Stop = уровень ± 1.0–1.5×ATR(Н) (Н = 5–14 баров вашего footprint‑таймфрейма).
Частичная фиксация: 30–50% на R=1…1.5, остаток — трейл:
- по миграции POC (перескок ниже → закрыть лонг),
- или по локальным кластерам абсорбции (пробили назад — выход),
- или VWAP‑трейл (закрыть при возврате под VWAP, если стратегия трендовая).
Time‑stop: нет развития в течение X минут (обычно 15–45) — выйти.
Серии: максимум 2 перезахода на одну и ту же идею (после снятия стопа ждем новый сигнал).

—

6) Параметры по умолчанию (стартовые)

Имбаланс K=2.0, стек длиной M=3.
Объёмный бар: так, чтобы в сессию получалось 60–120 баров (стабильная статистика).
Сессионный VWAP + полосы ±1σ, ±2σ.
Порог всплеска объёма/скорости: перцентиль 95 за последние 100 баров.
Фильтр новостей: пауза 5 мин до/после high‑impact (если вы учитываете календарь).
S=2, E=2 в скоринге.

—

7) Как это торговать вручную (чек‑лист)

Определите контекст сессии: тренд/баланс (VWAP‑наклон, IB, POC‑миграция).
Отметьте ключевые зоны: VWAP, POC, VAH/VAL, IB High/Low, недавние стеки/абсорбции.
Ждите ретеста зоны по направлению DirectionScore или контртрендового триггера.
На футпринте ищите подтверждение: стек, абсорбцию, всплеск/истощение.
Рассчитайте стоп (за структурой + ATR‑буфер), профит‑план (TP1/TP2/трейл).
Не «догоняйте» — если пропустили триггер без ретеста, ждите следующий.

—

8) Как это положить в робота (архитектура)

События: onTick, onFootprintBarClose, onMarketBookUpdate.
Модули:

DirectionEngine: считает DirectionScore (обновляет раз в N секунд).
ZoneDetector: VWAP/POC/VA/IB/stack‑zones.
EntryEngine: оценивает EntryScore по триггерам.
RiskManager: расчёт стопов/тейков, контроль максимального риска и серий.
Executor: лимит/маркет, защита от проскальзывания/повторного входа.
Logger: все принятые решения + снимки метрик (для отладки/реоптимизации).

Защита от ложных сигналов:

Минимальное расстояние до стопа ≥ 0.6×ATR.
Не входить, если спрэд/ликвидность ухудшились в X раз относительно медианы.
Ограничить максимум открытых позиций по коррелирующим инструментам.

—

9) Краткие «рецепты» под каждую стратегию (входы)

Тренд (Т1–Т5): ищите ретест зоны по ходу + стек в вашу сторону.
Контртренд (К1–К5): ищите истощение/дивергенцию/абсорбцию + reclaim уровня.

—

10) Что и как оптимизировать

Только пороги, не логику: K, M, ATR‑мультипликаторы, перцентили всплесков, время удержания.
По сессиям: евро/США — разные параметры.
По инструментам: ES/NQ/CL/GC/6E/крипто — своя средняя активность и тиковка.
Валидация: walk‑forward, out‑of‑sample, учёт комиссий/проскальзывания.

—

Итог

DirectionEngine определяет сторону через набор объективных потоковых метрик (VWAP‑наклон, POC‑миграция, CVD, стеки, OFI, позиция к VA).
EntryEngine ждёт ретест значимых зон и подтверждение по футпринту (имбалансы, абсорбция, импульс/истощение).
10 стратегий дают конкретные сценарии исполнения (триггеры, стопы, выходы) и их можно прямо транслировать в код.

Dmitry

Контекст дня (по тому, что видно)

Смещение value/POC вверх: миграция POC и value-area на более высокие цены → сессионно бычий контекст (день «trend / double-distribution»).
Инициативный ап-импульс во второй половине: последовательность баров с зелёными кластерами и (судя по окраске) преобладанием ask-объёма; по ходу — несколько стеков имбалансов ↑.
Две распределённые области (double distribution):
- нижний диапазон (низшая value) — примерно _4100–4125,
- верхний — _4133–4148.
  Между ними «перемычка» LVN 4126–4130 (тонкий объём/быстрый проход).
Верхняя зона предложения: на хаях (≈ 4146–4149) кучные медвежьи кластеры/имбалансы и признаки абсорбции — импульс вверх «глохнет». Это не утверждённая разворотка, но явный responsive sell.

—

Ключевые уровни профиля (приблизительно с картинки)

POC (сессионный/текущий): ~4137 (оранжевая линия) — магнит/опорный ретест.
VAH / VAL верхнего распределения: ~4144–4146 / 4133–4135.
LVN-перемычка: 4126–4130 — быстрый ход через неё туда-обратно.
Нижний POC/опора прошлой value: ~4103–4106.

Что «впереди цены» (лидирующие следы)

OFI/стакан: на пробое к 4137→4146 должен был быть всплеск OFI в пользу покупателей; сейчас у хай-зоны скорее ослабление OFI или перевес продавцов (по кластерам видно встречную дельту).
Стек имбалансов: по пути вверх были stacked up-imbalance; у хая — стек вниз/разрывы в пользу продавца.
Абсорбция: на вершине ленты много печати «в стену» с отсутствием прогресса — классический признак fade от VAH/верхней границы.

—

Торговые сценарии (без запаздывания)

1) Продолжение тренда (лонг-сценарий)

Идея: ап-день не сломан, работаем от ретеста опор.

Зона входа: 4133–4137 (VAL/POC верхнего распределения).
Подтверждение (обязательно, «лидирующие»):
- OFI-всплеск ↑ (z-score ≥ 2.5) на ретесте,
- стек имбалансов ↑ на 2–3 ценовых уровня подряд в зоне ретеста,
- микро-абсорбция продавцов (крупный bid на откате и отказ идти ниже).
Стоп: под 4133 (или ATR×1.0 ниже локального кластера абсорбции).
Цели: сначала 4146–4149 (верх диапазона); при закреплении выше — продолжение по ходу (тянуть по локальным POC/кластерам).
Отмена: чистая потеря 4133 и негативный OFI → сценарий невалиден.

2) Ротация внутри верхней value (лонг «от стены»)

Зона входа: VAH-reclaim — быстрый возврат над 4144–4146 после короткого выноса вниз.
Триггер: короткий stop-run вниз и мгновенный reclaim VAH + стек ↑.
Стоп: под свечной/кластерный минимум выноса.
Цели: 4149→расширение.

3) Fade от хая (шорт-контртренд)

Идея: у 4146–4149 явная реакция продавцов (абсорбция + стеки вниз).

Зона входа: повторный тест 4146–4149.
Подтверждение:
- OFI-перевес продавцов (z ≤ −2.5) на подскоке к зоне,
- стек имбалансов вниз и исчезновение спроса (тонкие ask-принты),
- нет продолжения после короткого стоп-рана выше 4149 (stop-run fade).
Стоп: за экстремум выноса (над 4149 + buffer).
Цели: POC 4137, далее 4133; часть позы — трейлом за кластеры.

4) Переворот дня в «двойное распределение вниз» (шорт-сценарий разворота)

Условие: потеря 4133 с инициативной продажей (OFI<0, стеки вниз).
Триггер: импульсный пролив LVN 4126–4130 без отката (лёгкий проход).
Стоп: над 4133/POC-reclaim.
Цели: 4126→4103–4106 (нижний POC/нижняя value).

—

Чек-лист подтверждений (чтобы не «догонять»)

На вашей ленте/стакане есть OFI-всплеск в нужную сторону?
Видите стек имбалансов на ретесте ключевой зоны (POC/VAL/VAH, LVN)?
Абсорбция даёт «полку»/непродвижение против вашей стороны?
Спред/ликвидность в норме (без расширения >2× медианы)?
Стоп стоит за структурой (не «по тикам»), R/R ≥ 1.5?