Разворот в 09:00
Поглощение на уровне / “spring”.
На самом низу бара виден крупный объём по bid 641 прямо на синей пунктирной поддержке. Ниже не пустили — следующего принта ниже нет → продавцов поглотили на лимитах, получился «покупательский хвост».
Резкая смена дисбаланса.
Сразу над экстремумом — серия stacked buy-imbalances (зелёные 3:1 и выше на нескольких тиках подряд). Это признак агрессивного поднятия офферов после поглощения.
Переворот дельты и закрытие в верхней части.
После трёх красных баров по дельте (–673, –380, –555) бар 09:00 дал +563 и закрылся высоко внутри диапазона — классический «клинок» разворота.
POC/объём сместился вверх.
Внутри бара точка максимального объёма/POC поднялась в верхнюю половину свечи — значит, обмен шёл уже на повышающихся ценах, покупатели приняли контроль.
Микроструктура.
Бар 09:00 пробивает хай предыдущего мини-отката и удерживается выше уровня (пунктир), что даёт BOS/CHoCH на микро-фрейме.
Комбинация «поглощение на уровне → стек дисбалансов вверх → сильная зелёная дельта и POC выше середины» — это ранний сигнал именно разворота, не просто отскока.
Что произошло на скрине
- 12:28–12:32 — резкий слив (несколько баров с большой отрицательной дельтой: –356, –295, –387) в район нижней синей зоны 3920–3923. Внизу видны признаки кульминации продаж: крупные биды «съедены», прогресс по цене замедляется, появляются хвосты.
- 13:18 — инициатива покупателей: длинный ап-бар с stacked buy-imbalances и сильной положительной дельтой +605, пробой вверх через серию промежуточных уровней и возврат выше пивота 3938–3940. Между 3933–3937 образовался «тонкий» участок/микро-LVN (разреженные принты) — потенциальная поддержка на откате.
- Дальше выше 3945–3947 заметна реакция продавца (красные дисбалансы у хая, хвосты), что пока удерживает цену под уровнем.
Ключевые зоны
- Поддержка 1: 3933–3937 — тонкий участок после импульса, рядом локальные POC.
- Поддержка 2: 3926–3929 — пред-импульсный баланс.
- Ключевой пивот: 3938–3941 — граница, выше которой покупатели «принимают» цену.
- Сопротивление 1: 3945–3948 — там фиксировались sell-imbalances и хвосты.
- Сопротивление 2: 3951–3953 — следующий целевой кластер сверху (по структуре шкалы).
Базовый сценарий (60/40 в пользу лонга)
Пока цена удерживается выше 3933–3937, ожидаю продолжение ап-движения:
- Цели: 3945–3948 → 3951–3953.
- Триггеры в лонг: на откате к 3936–3938 появление поглощения по bid (большие принты на bid без обновления лоу), stacked buy-imbalances 3:1+ на 2–3 тиках подряд, зелёный спайк дельты. Вход с коротким стопом за хвост/микро-POC бара поглощения.
Альтернативный (медвежий) сценарий
Если покупатели не удержат 3933–3937 и появится повторная серия sell-imbalances c прогрессом вниз:
- Ожидаем тест 3926–3929, при провале — повтор к 3920–3923 (зона вчерашней кульминации).
- Триггеры в шорт: откат под 3933–3935 и там sell-absorption (крупные офферы, цена не растёт), красный дельта-спайк, пробой локального HL.
Тактика
- Лонг-план: ждать откат к 3936–3938; подтверждение по ленте/имбалансам; SL за 3932; TP1 3945–3948, TP2 3951–3953.
- Шорт-план (если провалят поддержку): ретест 3933 снизу с sell-absorption; SL над 3939; TP 3926 затем 3921–3923.
Итого: «кульминация → агрессивный выкуп → возврат над пивотом». Пока поддержка 3933–3937 живёт, приоритет — покупать откаты и работать на повторный тест 3945–3948 и выше. При потере 3933 сценарий меняется на рейндж/ретест низов.
Вот почему зона 3933–3937 приоритет для покупок:
1) Источник импульса (“origin of move”)
Сильный ап-бар около 13:18 с резким ростом дельты (~+605) стартует именно с 3933–3937 и «протягивает» цену выше пивота 3938–3940. Это база инициативы покупателей: там они впервые «взяли контроль». Первые ретесты таких баз чаще защищаются.
2) Тонкая структура (LVN / single prints)
Между 3933–3937 на footprint видно разреженные принты — «тонкое место» после импульса. Такие участки часто служат поддержкой на первом возврате: рынок либо отскакивает, либо быстро «чинит» тонкость и уже тогда меняет сценарий. Пока тонкость не отремонтирована вниз, за покупателями перевес.
3) Смена структуры (BOS / CHoCH)
Ап-импульс пробил последний продавецкий свинг-хай и закрепился выше 3938–3940. Следовательно, 3933–3937 — это «breaker / бывшее предложение → спрос». Удержание зоны сохраняет последовательность HH-HL, то есть бычий контекст.
4) Поглощение снизу + перенос POC вверх
Перед импульсом был слив 12:28–12:32 с признаками кульминации продаж. Далее POC/объём торгуется выше середины свечей роста — приемка по высоким ценам. Возврат к 33–37 — место, где и ожидается повторное поглощение по bid (лимитный покупатель защищает базу).
5) Конфлюэнс уровней
Зона лежит прямо под пивотом 3938–3940 и над пред-импульсным мини-балансом 3926–3929. То есть это средний “ступень”: защищая её, покупатели не допускают тест более глубоких уровней.
6) Асимметрия риска/профита
Инвалидация сценария понятна и близко: ниже 3933 (консервативно — ниже 3929) идея ломается. Потенциал вверх — к 3945–3948 и 3951–3953. Соотношение риска к цели получается выгодным именно из этой зоны.
—
Что искать на ретесте 3933–3937 (подтверждения)
- Absorption по bid: крупные объёмы на bid без обновления лоу, хвост снизу.
- Stacked buy-imbalances (≥3 уровня 3:1+) сразу после касания.
- Зелёный дельта-спайк / всплеск volume-per-second.
- Удержание над 3938–3940 хотя бы 1 бар после касания — признак «acceptance».
Когда приоритет покупок отменяется
- Цена закрепляется ниже 3933 без появления поглощения и имбалансов покупателей.
- На откате к 33–35 появляются sell-imbalances и цена не прогрессирует вверх → вероятен спуск к 3926–3929 и повторное тестирование 3920–3923.
Коротко: 3933–3937 — это база последнего покупательского импульса + тонкая структура + смена структуры рынка. Пока зона держится и на ретесте видны сигналы потока ордеров, логика — покупать откат с короткой отменой под уровнем.
Зоны стоимости и уровни на периоде Н4
Смену приоритета видно по смене инициативы, появились дисбалансы продавцов:
Два адекватных входа в шорт
1) Агрессивный «failure-test» под 3979–3981 (после ап-импульса 17:04)
Момент: после сильного ап-бара (+402 по дельте) рынок делает добой вверх и не принимает цены выше 3979–3981:
- в верхней части баров — sell-absorption (крупные принты по ask, а прогресс по цене нулевой / хвост сверху),
- появляются stacked sell-imbalances (красные 3:1+) на 1–3 тика ниже максимума,
- дельта разворачивается в минус и бар закрывается ниже середины.
Идея: это тест предложения и провал. Шорт по рынку/лимитом при возврате под 79–81; SL за хвост/локальный хай; первый TP в район 3973–3975 (ближайшая поддержка/микро-POC), дальше — к 3966–3968.
2) Консервативный «pullback-short» после BOS в 18:24–18:26
Момент: в 18:24 выходит длинный красный бар с дельтой ≈ –245 (и далее ещё продавец доминирует), который ломает поддержку 3972–3973 (горизонтальная отметка/тонкое место).
Дальше идёт ретест 3972–3974 снизу и:
- печатаются sell-imbalances в зоне ретеста,
- на тик-подъёме объём/дельта не подтверждают (зелёные принты мелкие),
- цена быстро возвращается под уровень — подтверждение «acceptance ниже».
Идея: вход в шорт на ретесте 72–74 при появлении красных дисбалансов; SL над 3976–3978 (над блоком абсорбции), цели 3966–3968 и 3961–3963 (следующие кластеры ликвидности).
—
Почему это качественные точки
- Поток ордеров: в обоих случаях есть агрессор-продавец (красные имбалансы, отрицательная дельта) и отсутствие прогресса вверх при попытке купить (абсорбция/хвосты).
- Структура: точка 1 формирует lower high под 79–81; точка 2 — классический BOS → ретест сломанной поддержки 72–73.
- Риск-профит: отмена близко (за хвост/за ретест-зону), цели ниже — многократные (к LVN/следующим уровням).
Чек-лист на будущее (чтобы не гадать):
- Есть ли BOS (пробой последнего HL) или failure-test у «круглого» уровня/области оборота?
- Видны ли stacked sell-imbalances и/или дельта-спайк в минус?
- На ретесте уровня — абсорбция по ask (крупные объёмы, а цена не растёт)?
- Вход на возврате под уровень; стоп — за хвост; частичное закрытие у ближайшего LVN/POC.
