Дата: 2026.04.16 | Рынок: GCEM26 | Сессия: Post-close / Переходная | ТФ: H1 / M15 / M5
Стратегия: Возврат к среднему / Торговля от лимитной защиты (Responsive Buy) | Сетап / паттерн: Снятие ликвидности (Failed Sweep) + Поглощение продаж
Скриншот / ссылка:
—
1) НАБЛЮДЕНИЕ
| Контекст | Отметка |
|---|
| Режим рынка | ☐ Тренд ☐ Консолидация ☑ Смешанный |
| Состояние аукциона | ☐ Баланс ☐ Дисбаланс ☑ Переход |
| Локация | ☑ В зоне стоимости ☐ На экстремуме ☐ Вне диапазона ☐ На пробойном уровне |
| Волатильность | ☐ Низкая ☑ Средняя ☐ Высокая ☐ Расширялась ☐ Затухала |
| Ликвидность | ☐ Плотная ☑ Нормальная ☐ Тонкая |
| Участники | ☐ Алго-шум ☐ Краткосрочные ☐ Старшие ТФ ☑ Смешанные |
| Фон дня | ☐ Обычный день ☐ Новостной день ☐ После гэпа ☐ После импульса ☐ После балансного дня ☑ После стоп-рана |
Краткий контекст:
Глобально рынок находится в макро-балансе (POC контракта 4735.0), но цена торгуется комфортно выше него. Локально на текущей неделе инициатива у продавца — POC сместился вниз (4815.0), идет мощное давление по дельте (-6698). Цена подошла к границам вчерашнего дня и зажата в плотном узле объема 4810.0–4811.9.
Ключевые старшие уровни:
- POC D1 / контракта: 4735.0 (Contract POC / MT D1 POC)
- Зона стоимости D1 / контракта: 4600.2 – 4866.8 (Contract VA)
- POC недели / зона стоимости недели: 4815.0 / 4789.0 – 4866.8
- POC H1-аукциона / зона стоимости H1: 4814.3 / 4805.9 – 4826.2 (Rolling H1)
- Ключевые поддержки / сопротивления: Поддержка 4807.9 (Prior Day Low), Сопротивление 4815.0 (Week POC)
Условия для стратегии:
☑ Сильные ☐ Средние ☐ Слабые
Вероятность по контексту:
☐ Высокая ☑ Средняя ☐ Низкая
—
2) ИДЕНТИФИКАЦИЯ
A. Взаимодействие сторон
- Тип движения: ☐ Инициатива ☑ Отзывчивая реакция ☐ Инициатива → отзывчивость ☐ Отзывчивость → инициатива ☐ Смешанно
- Характер потока: ☑ Пассивный ☐ Агрессивный ☑ Абсорбция ☑ Снятие стопов ☐ Дисбаланс ☐ Разгрузка дельты ☐ Истощение
Что делали покупатели:
Держат лимитом. Выставили мощную лимитную защиту ниже 4811.0, принимают продажи. Полностью поглотили агрессию продавцов на пробое минимума прошлого дня (4807.9), сформировав отторжение цены (реджект).
Что делали продавцы:
Проявили яркую инициативу и агрессию (били по биду). Попытались продавить рынок ниже 4807.9 (сходили за ликвидностью), но продажи выдыхаются — результат в продвижении цены иссяк.
Как выглядела борьба сторон:
Агрессивный продавец ударил по рынку, снимая стопы за PDL (4807.9), но встретил лимитную стену. Поглотили продажи: метрики на M15 и M5 зафиксировали strong_effort_weak_result с шортовым усилием, но лонговым результатом (высокое закрытие бара). Застрявшие продавцы заперты на низах.
B. Метрики
| Метрика | Отметка |
|---|
| Объем | ☐ Очень высокий ☑ Повышенный ☐ Нормальный ☐ Пониженный |
| Время | ☐ Удачный тайминг ☐ Неудачный тайминг ☐ На новости ☐ После новости ☐ На открытии ☐ В середине сессии ☑ Ближе к концу |
| Дельта | ☐ Сильно положительная ☑ Сильно отрицательная ☐ Нейтральная ☐ Дивергировала |
| Кумулятивная дельта | ☑ Подтверждала ☐ Нейтральная ☐ Дивергировала |
| Относительные изменения | ☑ Объем ☐ Дельта ☐ Время ☑ Реакция цены ☐ Волатильность |
Где пришел основной объем:
На узле объема 4811.0–4811.9 (Конфлюенс-зона, подтвержденная 16-ю уровнями).
Что показала дельта:
Дельта резко отрицательная на всех локальных ТФ (H1: -1012, Неделя: -6698), что подтверждает агрессию продавцов, которая не увенчалась успехом из-за лимитного барьера.
Что изменилось относительно предыдущих ротаций / баров:
Резко вырос параметр volume_per_tick при снижении body_ratio (0.197 на M15, 0.049 на M5). Это математическое подтверждение того, что цена вязнет в лимитах.
C. Подтверждение
Сетап действительно был в рынке:
☑ Да, четко ☐ Да, но неидеально ☐ Частично ☐ Нет
3 главных подтверждения:
- Failed Sweep: Ложный выход и возврат за Prior Day Low (4807.9) на M15/H1.
- Absorption: Активация
strong_effort_weak_result на M15/M5 в зоне 4806-4810 (поглощение продаж).
- Confluence Node: Сформирован непробиваемый узел объема на 4811.9 (слияние VAL, POC сессии, POC H1).
Что ослабляло сетап:
- Старший ТФ (неделя) пока в полном контроле продавца по дельте (-6698).
- Цена всё ещё находится ниже POC недели (4815.0).
- Макро-POC (4735.0) находится очень низко и выступает сильным магнитом в случае слома лимитной защиты.
—
3) ИСПОЛНЕНИЕ (ТОРГОВЫЙ ПЛАН)
| Блок | Заполнение |
|---|
| Тип входа | ☐ Агрессивный ☑ По подтверждению ☐ Опережающий ☐ Набором ☐ Одним входом |
| Направление | ☑ Лонг ☐ Шорт |
| Зона / уровень входа | 4810.0 – 4811.9 (узел объема и локальный POC) |
| Логика входа | Пошел перехват инициативы после поглощения продаж и защиты PDL. Ожидается разгрузка ловушки (вынос шортов). |
5) КЛЮЧЕВЫЕ УРОВНИ
- POC D1 / контракта: 4735.0
- POC недели: 4815.0
- POC H1: 4814.3 (Rolling) / 4811.4 (Session)
- POC сессии: 4811.4
- VAH / VAL сессии: 4822.7 / 4803.6
- Фикс-уровни: 4811.4 (session_h1_auction_poc)
- HVN / LVN: HVN: 4810.0-4811.9
- Дублированная значимость / confluence: 4811.9 (16 касаний, 7 источников)
- Ключевая зона принятия цены: 4811.9 – 4815.0
- Зона слома сценария: Ниже 4803.6
—
6) ИТОГОВЫЙ ВЫВОД
Что рынок показал по фактам:
Рынок показал агрессивные продажи и попытку пробить поддержку 4807.9 (PDL). Пробой оказался ложным, цену не приняли ниже, лимитный покупатель удержал уровень и сформировал плотный узел объема на 4811.9.
Что подтвердило идею:
Метрики Liquidity Sweeps (статус FAILED_SWEEP) и Effort Result (абсорбция продаж на M15 и M5).
Что сломало или ослабило идею:
Недельная дельта по-прежнему отрицательная. Встречная сторона (покупатели) пока только удержала уровень, но еще сама не повела рынок (нет выраженной плюсовой дельты на разворот).
Что повторять дальше:
Использовать комбинацию метрик Liquidity Sweeps и Effort/Result для поиска застрявших участников на экстремумах предыдущего дня.
Что убрать / скорректировать:
Учитывать макро-POC (4735.0) как серьезный риск-фактор: если уровень 4803.6 будет пробит, цена улетит в пустоту.
Однострочный вывод:
Лимитная защита поглотила агрессивные продажи под узлом 4811.9; ожидается поход за ликвидностью наверх и вынос застрявших шортов.
—
