Есть такая идея:
"Предположим следующее - пробой канала цен наиболее вероятен во время повышенной волатильности рынка - в сессию. В междусессионное время, наиболее вероятно боковое движение рынка или откат.
Это подтверждается опытом (что неудивительно). Также, опыт показывает, что тиковый объем коррелирует с волатильностью на 97-98%.
Теперь можно рассчитать короткую среднюю от объёма, и длинную среднюю от объёма, после этого, сравнивая их можно говорить об ускорении и замедлении тренда.
Также, возможно будет ввести стратегию:
1) Если короткая средняя больше длинной, следовательно мы в начале тренда. Ставим ордера на пробой уровеней в 2 стороны и ждем.
2) Если нет, значит «сидим на заборе»."