Разворот в 09:00

Поглощение на уровне / “spring”.
На самом низу бара виден крупный объём по bid 641 прямо на синей пунктирной поддержке. Ниже не пустили — следующего принта ниже нет → продавцов поглотили на лимитах, получился «покупательский хвост».
Резкая смена дисбаланса.
Сразу над экстремумом — серия stacked buy-imbalances (зелёные 3:1 и выше на нескольких тиках подряд). Это признак агрессивного поднятия офферов после поглощения.
Переворот дельты и закрытие в верхней части.
После трёх красных баров по дельте (–673, –380, –555) бар 09:00 дал +563 и закрылся высоко внутри диапазона — классический «клинок» разворота.
POC/объём сместился вверх.
Внутри бара точка максимального объёма/POC поднялась в верхнюю половину свечи — значит, обмен шёл уже на повышающихся ценах, покупатели приняли контроль.
Микроструктура.
Бар 09:00 пробивает хай предыдущего мини-отката и удерживается выше уровня (пунктир), что даёт BOS/CHoCH на микро-фрейме.

Комбинация «поглощение на уровне → стек дисбалансов вверх → сильная зелёная дельта и POC выше середины» — это ранний сигнал именно разворота, не просто отскока.

Что произошло на скрине

12:28–12:32 — резкий слив (несколько баров с большой отрицательной дельтой: –356, –295, –387) в район нижней синей зоны _3920–3923. Внизу видны признаки кульминации продаж: крупные биды «съедены», прогресс по цене замедляется, появляются хвосты.
13:18 — инициатива покупателей: длинный ап-бар с stacked buy-imbalances и сильной положительной дельтой +605, пробой вверх через серию промежуточных уровней и возврат выше пивота _3938–3940. Между 3933–3937 образовался «тонкий» участок/микро-LVN (разреженные принты) — потенциальная поддержка на откате.
Дальше выше _3945–3947 заметна реакция продавца (красные дисбалансы у хая, хвосты), что пока удерживает цену под уровнем.

Ключевые зоны

Поддержка 1: 3933–3937 — тонкий участок после импульса, рядом локальные POC.
Поддержка 2: 3926–3929 — пред-импульсный баланс.
Ключевой пивот: 3938–3941 — граница, выше которой покупатели «принимают» цену.
Сопротивление 1: 3945–3948 — там фиксировались sell-imbalances и хвосты.
Сопротивление 2: 3951–3953 — следующий целевой кластер сверху (по структуре шкалы).

Базовый сценарий (60/40 в пользу лонга)

Пока цена удерживается выше 3933–3937, ожидаю продолжение ап-движения:

Цели: 3945–3948 → 3951–3953.
Триггеры в лонг: на откате к 3936–3938 появление поглощения по bid (большие принты на bid без обновления лоу), stacked buy-imbalances 3:1+ на 2–3 тиках подряд, зелёный спайк дельты. Вход с коротким стопом за хвост/микро-POC бара поглощения.

Альтернативный (медвежий) сценарий

Если покупатели не удержат 3933–3937 и появится повторная серия sell-imbalances c прогрессом вниз:

Ожидаем тест 3926–3929, при провале — повтор к 3920–3923 (зона вчерашней кульминации).
Триггеры в шорт: откат под 3933–3935 и там sell-absorption (крупные офферы, цена не растёт), красный дельта-спайк, пробой локального HL.

Тактика

Лонг-план: ждать откат к 3936–3938; подтверждение по ленте/имбалансам; SL за 3932; TP1 3945–3948, TP2 3951–3953.
Шорт-план (если провалят поддержку): ретест 3933 снизу с sell-absorption; SL над 3939; TP 3926 затем 3921–3923.

Итого: «кульминация → агрессивный выкуп → возврат над пивотом». Пока поддержка 3933–3937 живёт, приоритет — покупать откаты и работать на повторный тест 3945–3948 и выше. При потере 3933 сценарий меняется на рейндж/ретест низов.

Вот почему зона 3933–3937 приоритет для покупок:

1) Источник импульса (“origin of move”)

Сильный ап-бар около 13:18 с резким ростом дельты (~+605) стартует именно с 3933–3937 и «протягивает» цену выше пивота 3938–3940. Это база инициативы покупателей: там они впервые «взяли контроль». Первые ретесты таких баз чаще защищаются.

2) Тонкая структура (LVN / single prints)

Между 3933–3937 на footprint видно разреженные принты — «тонкое место» после импульса. Такие участки часто служат поддержкой на первом возврате: рынок либо отскакивает, либо быстро «чинит» тонкость и уже тогда меняет сценарий. Пока тонкость не отремонтирована вниз, за покупателями перевес.

3) Смена структуры (BOS / CHoCH)

Ап-импульс пробил последний продавецкий свинг-хай и закрепился выше _3938–3940. Следовательно, 3933–3937 — это «breaker / бывшее предложение → спрос». Удержание зоны сохраняет последовательность HH-HL, то есть бычий контекст.

4) Поглощение снизу + перенос POC вверх

Перед импульсом был слив 12:28–12:32 с признаками кульминации продаж. Далее POC/объём торгуется выше середины свечей роста — приемка по высоким ценам. Возврат к 33–37 — место, где и ожидается повторное поглощение по bid (лимитный покупатель защищает базу).

5) Конфлюэнс уровней

Зона лежит прямо под пивотом 3938–3940 и над пред-импульсным мини-балансом 3926–3929. То есть это средний “ступень”: защищая её, покупатели не допускают тест более глубоких уровней.

6) Асимметрия риска/профита

Инвалидация сценария понятна и близко: ниже 3933 (консервативно — ниже 3929) идея ломается. Потенциал вверх — к 3945–3948 и 3951–3953. Соотношение риска к цели получается выгодным именно из этой зоны.

—

Что искать на ретесте 3933–3937 (подтверждения)

Absorption по bid: крупные объёмы на bid без обновления лоу, хвост снизу.
Stacked buy-imbalances (≥3 уровня 3:1+) сразу после касания.
Зелёный дельта-спайк / всплеск volume-per-second.
Удержание над 3938–3940 хотя бы 1 бар после касания — признак «acceptance».

Когда приоритет покупок отменяется

Цена закрепляется ниже 3933 без появления поглощения и имбалансов покупателей.
На откате к 33–35 появляются sell-imbalances и цена не прогрессирует вверх → вероятен спуск к 3926–3929 и повторное тестирование 3920–3923.

Коротко: 3933–3937 — это база последнего покупательского импульса + тонкая структура + смена структуры рынка. Пока зона держится и на ретесте видны сигналы потока ордеров, логика — покупать откат с короткой отменой под уровнем.

Зоны стоимости и уровни на периоде Н4

Смену приоритета видно по смене инициативы, появились дисбалансы продавцов:

Два адекватных входа в шорт

1) Агрессивный «failure-test» под 3979–3981 (после ап-импульса 17:04)

Момент: после сильного ап-бара (+402 по дельте) рынок делает добой вверх и не принимает цены выше _3979–3981:

в верхней части баров — sell-absorption (крупные принты по ask, а прогресс по цене нулевой / хвост сверху),
появляются stacked sell-imbalances (красные 3:1+) на 1–3 тика ниже максимума,
дельта разворачивается в минус и бар закрывается ниже середины.

Идея: это тест предложения и провал. Шорт по рынку/лимитом при возврате под 79–81; SL за хвост/локальный хай; первый TP в район 3973–3975 (ближайшая поддержка/микро-POC), дальше — к 3966–3968.

2) Консервативный «pullback-short» после BOS в 18:24–18:26

Момент: в 18:24 выходит длинный красный бар с дельтой ≈ –245 (и далее ещё продавец доминирует), который ломает поддержку _3972–3973 (горизонтальная отметка/тонкое место).
Дальше идёт ретест 3972–3974 снизу и:

печатаются sell-imbalances в зоне ретеста,
на тик-подъёме объём/дельта не подтверждают (зелёные принты мелкие),
цена быстро возвращается под уровень — подтверждение «acceptance ниже».

Идея: вход в шорт на ретесте 72–74 при появлении красных дисбалансов; SL над 3976–3978 (над блоком абсорбции), цели 3966–3968 и 3961–3963 (следующие кластеры ликвидности).

—

Почему это качественные точки

Поток ордеров: в обоих случаях есть агрессор-продавец (красные имбалансы, отрицательная дельта) и отсутствие прогресса вверх при попытке купить (абсорбция/хвосты).
Структура: точка 1 формирует lower high под 79–81; точка 2 — классический BOS → ретест сломанной поддержки 72–73.
Риск-профит: отмена близко (за хвост/за ретест-зону), цели ниже — многократные (к LVN/следующим уровням).

Чек-лист на будущее (чтобы не гадать):

Есть ли BOS (пробой последнего HL) или failure-test у «круглого» уровня/области оборота?
Видны ли stacked sell-imbalances и/или дельта-спайк в минус?
На ретесте уровня — абсорбция по ask (крупные объёмы, а цена не растёт)?
Вход на возврате под уровень; стоп — за хвост; частичное закрытие у ближайшего LVN/POC.